Le Raroc

contrepartie incapable de faire face à ses engagements de débiteur. Découverte client essentiel. Système de notation « scorings » ou cotation (entreprise) Notations reposent sur30 à 40 indicateurs. Ces indicateurs permettent la méthode RAROC ( risk ajusted return on capital) qui calcule le rendement d’une opération en incluant le cout des fonds propre Bale II implique que les systèmes de notation interne soient agrées par l’autorité bancaire. • Les risques de marché

d’un système informatique permettant de trouver des solutions plus aisément afin de satisfaire le client * Software intégrant des mesures de performance principalement basé sur le risque ajusté en fonction de retour sur capital (RAROC) Q4. How did Jyske Bank implement those changes? Refer to the Service Quality Gaps Model. Gap 1: les connaissances sur son consommateur Ne pas connaitre les attentes du consommateur * La banque a décidé de s’orienter principalement vers

presque en temps réel. Scoring permet aussi de traiter rapidement les demandes de crédit, de définir des fourchettes tarifaires cohérentes avec le risque réel, d’élaborer une politique de délégation calibrée. La notation permet également la méthode RAROC: risk adjusted return on capital qui calcul le rendement ex-ante d’une opération de crédit, incluant le cout des fonds propres, de la sinistralité et de la gestion; Bâle 2 implique que les systèmes internes de notation soient agréés par ACP. 2.

http://www.analyse­sectorielle.fr/2015/01/forces­de­porter­sur­lindustrie­automobile/ 1/3 25/5/2015 Forces de Porter sur l’industrie automobile CMPC Méthode des multiples MVA/EVA Rentabilité économique: ROCE Retour sur Capitaux Investis: ROIC RAROC ROE EBIT Laisser un commentaire EBITDA Capex Théorème de Modigliani et Miller Théorie du signal Goodwill Rentabilité des SSII MENU Conjoncture Entreprises Comparer SSII Editeurs de logiciels Sociétés Internet Secteurs Analyse sectorielle Porter

homogène et plus rapide les demandes de crédit et de mettre en place des Systèmes Interactifs d’aide à la décision et de définir des fourchettes tarifaires plus cohérentes avec le risque réel. La notation permet également le développement de la méthode RAROC (Risk Adjust Return On Capital) qui calcule le rendement ex-ante d’une opération de crédit en incluant notamment le coût des fonds propres. La réforme Bâle II a exigé que les systèmes de notation soient agréés par la Commission Bancaire en France

montant de capital supérieur au niveau d’exigence minimum (semblable au processus retenu par la FSA). • Les modèles internes doivent être utilisés pour fixer les limites, mesurer les risques, allouer le capital économique et mesurer la performance (RAROC). 2. Processus de suivi par les superviseurs Le premier pilier vise à déterminer le montant de capital que les banques doivent maintenir pour couvrir le risque de défaut lié à leurs activités risquées. Les régulateurs envisagent d’imposer aux banques

marchés sur lesquels elles sont présentes. En revanche, il y aura une incitation forte pour les banques à déployer des modèles sophistiqués d'analyse du risque de crédit pour l'allocation du capital économique et la mesure de performance comme le RAROC (Risk Adjusted Return on Capital). 2. Processus de suivi par les superviseurs : En plus des modèles de mesure des risques, les régulateurs imposent le recours à l'analyse de scénarios afin d'examiner l'impact sur la banque d'une crise financière

dénominateur du rapport. A noter aussi que le numérateur peut être « corrigé », en retranchant une sorte de prime de risque. Dans ce cas, l’on évoque la mesure de performance ajustée au risque la plus en vue ces dernières années : RAROC (Risk-Adjusted Return On Capital). RAROC = Marge sur intérêts − Coûts opératoires − Pertes attendues Pertes inattendues Ces mesures de performance permettent dans notre cas de comparer des agences bancaires caractérisées par des niveaux de risque en toute vraisemblance

|44 | |2.6.3 |Valeur de marché sous risque (Value at risk (VaR)) |45 | |2.6.4 |Taux de Rendement ajusté au risque (RAROC) |47 | |2.6.5 |La Titrisation |49 | |2.6.6 |Les produits dérivés

et techniques d’atténuation 2.6 L’analyse différentielle (GAP analysis) 2.6.1 L’analyse de duration-différentielle (Duration-GAP 2.6.2 analysis) Valeur de marché sous risque (Value at risk (VaR)) 2.6.3 Taux de Rendement ajusté au risque (RAROC) 2.6.4 La Titrisation 2.6.5 Les produits dérivés 2.6.6 2.6.6.1 Les Swaps de taux d’intérêt 2.6.6.2 Les crédits dérivés Les institutions financières islamiques : nature et risques 2.7 Nature des risques encourus par les banques islamiques