Loi de Fisher

And The Chipmunks American Outlaws American Pie (1-7) American Psycho 2 An Inconvenient Antitrust Aquamarine Avatar Awake Away We Go Banlieu 13 Batman Begins Battle royale Be Bad Bienvenue à Zombieland Bienvenue chez les Ch'tis Big Fish Black Book Blanc comme neige Braindead Braquage à l'Anglaise Brazil Bruce tout puissant Brüno Camping Canine Captivity Carnage Cash Ce Que Veulent Les Femmes Chiken Run Clones Cloverfield Confessions D'Une Accro Du Shopping Course

. . . . . . 47 47 47 47 47 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 54 54 54 Annexes 6.1 Dérivées de matrice et de vecteurs 6.2 Lois de probabilités . . . . . . . . 6.2.1 Loi multinomiale . . . . . 6.2.2 Loi gaussienne multivariée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aléatoires discrètes Moments et fonctions génératrices d’une v.a. discrète Couples de variables aléatoires discrètes. Indépendance Lois discrètes usuelles finies Lois discrètes usuelles infinies Variables aléatoires continues Loi normale ou de Laplace-Gauss Lois dérivées de la loi normale Lois continues Simulation d’une expérience aléatoire Convergences. Théorèmes limites. Approximations Vecteurs aléatoires gaussiens 27 33 37 44 48 56 62 68 72 80 85 90 97 99 105 Mathématiques L1/L2 : statistiques

variable explicative contribuant significativement à l’explication de la variable salaire ? C’est un test de Fisher dont les hypothèses sont : H0 : Tous les coefficients sont nuls H1 : Au moins un coefficient est non nul La statistique de test est F* (Gretl nous donne F* = 32,14865). Sous HO, F* ~ Fischer (k, n-k-1) La règle de décision est : si F* > F(α,n-k-1), quantile d’ordre α de la loi Fischer à n-k-1 degrés de liberté, on rejette l’hypothèse nulle et donc le modèle est globalement significatif

profit...) et la flexibilité de tous les prix (loi de l’offre et de la demande). 1- L’équilibre sur le marché du travail et la détermination de la production Sur le marché du travail se fixe le volume de l’emploi, qui détermine le PIB réel, le PIB nominal étant fonction de l’offre de monnaie (cf. Théorie quantitative de la monnaie, I. R. VIVIEN Economie générale, IUFM Poitiers 25/03/2007 - 17:35:13 3/20 L’équilibre macro-économique FISHER). Les Classiques considèrent en effet que le

L’estimation se déroule en plusieurs étapes : - Test de normalité des erreurs de JARQUE-BERRA - Test d’hétéroscédasticité de Breusch – Pagan - Test d’autocorrélation des erreurs (test de Durbin Watson) - Test sur les coefficients des variables (test de Fisher) ANALYSE DES DONNEES ET PRESENTATION DES RESULTATS Nous commencerons cette partie par la présentation des tests de stationnarité sur chacune des variables du modèle, suivi par une analyse descriptive des variables. Ensuite, testerons l’existence

suivre : Etape1 : Calcul de la variance empirique pour chaque groupe. [pic] Etape2 : Calcul de la variance totale. [pic] Avec : [pic] et [pic] Etape 3 : calcul de[pic]empirique et test La quantité [pic]suit une loi de[pic]à m-1 degrés de liberté (Ln=logarithme népérien). Cependant, l’estimation peut être améliorée en divisant Q’ par une constante d’échelle C : [pic], ainsi [pic] [pic](m-1) Si[pic], l’hypothèse H0 est rejetée, le modèle est hétérocédastique

ses activités et sa stratégie de délocalisation ; nous étudierons les résultats de celle-ci, ses problèmes et les solutions quelle met en œuvre afin de la rendre rentable. I. Mattel 1) Activités Mattel possède notamment les marques Barbie, Fisher-Price, Hot Wheels, Match box et Polly Pocket et édite les jeux de société Othello, Scrabble et Uno. Mattel commercialise aussi des jeux et jouets sous licence Warner (Batman, Justice League, Looney Tunes), Disney, Harry Potter et Nickelodeon. Elle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 49 50 50 51 53 54 55 55 i ii Table des matières 3.4 3.5 3.6 3.7 3.3.2 Tests entre modèles emboîtés . . . . . . . . . . . 3.3.3 Test de Student de signification d’un coefficient . 3.3.4 Test de Fisher global . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.5 Lien avec le Rapport de Vraisemblance Maximale Estimation sous contraintes . . . . . . . . . . . . . . . . Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercices . . . . . . . . . . .

Perraudin Ann´e 2004-2005 e Introduction Bibliographie Chapitre 1 : Quelques rappels statistiques ´l´mentaires ee 1 Variable al´atoire, esp´rance et variance e e 2 Covariance entre deux variables al´atoires e 3 Estimation 4 Quelques lois d´riv´es de la loi normale e e Chapitre 2 : Le mod`le de r´gression simple e e 1 Les hypoth`ses du mod`le e e 2 M´thodes d’estimation (MCO et MV) e 3 D´composition de la variance et qualit´ de la r´gression e e e 4 Les tests d’hypoth`se e e e Chapitre 3 : Le mod`le de