Risk assessment

Management Risk Assessment for a General Manager In this report, we are first going to try to explain what is a risk assessment and compare it with the risk that it can involved with a general manager. The risk assessment: The risk assessment is a component of risk analysis, it involves identification, evaluation, and estimation of the levels of risks involved in a situation, their comparison against benchmarks or standards, and determination of an acceptable level of risk. Risk assessment is the

Adventure. What does this word really mean? An adventure is an activity that is perceived to involve risk, danger or exciting experiences. Related to work, it can refer to any company that is potentially fraught with physical, financial or psychological risk, such as a business venture. To me, work will always be an Adventure, with a capital A. Since you are doing your job, you never stop learning new skills, new methods to do something or get something by yourself. Your boss trusts you and sees

Environmental Modelling & Software 23 (2008) 1250–1261 Contents lists available at ScienceDirect Environmental Modelling & Software journal homepage: www.elsevier.com/locate/envsoft Risk assessment modelling of microbiology-related solids separation problems in activated sludge systems ´ J. Comas a, *, I. Rodrıguez-Roda a, K.V. Gernaey b, C. Rosen c, U. Jeppsson c, M. Poch a a Chemical and Environmental Engineering Laboratory (LEQUiA), University of Girona, Campus Montilivi s/n, E-17071

Mission 2 « animation jeux de sociétés géants » Analyse de la situation-contexte • cette mission s’est effectuée dans le but de faire connaître les jeux de sociétés géants que l’on dispose au magasin. Mais aussi dans le but d’augmenter la fréquentation du magasin en l’animant • Ingrid ma collègue et moi avions 2 jours pour préparer cette animation. • Nous disposions d’un budget d’environ 100 euros. • La stratégie de l’entreprise était de faire connaître ses jeux de sociétés géants afin de

tiquesProblématique H0 Conditions d’application Table utilisée Calcul de la statistique Décision statistique V. A. Q U A N T I T A T I V E Comparaison d’une moyenne à une valeur donnée par Student µ = µ0 Loi normale et n tα rejet de H0 Comparaison d’une moyenne à une valeur donnée par l’écart réduit µ = µ0 N’importe quelle loi et n ≥ 30 Loi normale centréeréduite t obs = t obs > tα rejet de H0 ou p-value < α rejet de H0 Echantillons indépendants

Risque de Donn´es et e Backtesting de la Value-at-Risk Sylvain Benoit∗ sous la direction de Christophe Hurlin Universit´ d’Orl´ans e e Septembre 2010 R´sum´ e e Les autorit´s de r´glementation bancaire imposent aux banques de d´tenir un niveau e e e minimum de fonds propres pour couvrir leur risque de march´. Ce montant est calcul´ e e par les banques elles-mˆmes ` partir de leur mod`le interne d’´valuation du risque. e a e e Il est alors primordial pour les r´gulateurs

La VaR (de l'anglais Value at Risk, mot à mot : « valeur sous risque ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers. Elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. L'utilisation de la VAR n'est désormais plus limitée aux instruments financiers : on peut en faire un outil de gestion des risques dans tous les domaines (estimation du risque couru par

risque de crédit ? 3. Quelles sont les diérences entre les méthodes IRB simple (FIRB) et IRB avancée (AIRB) ? 4. Dénissez les mesures de risques dites Value-at-Risk, Unexpected Loss, Expected Regret et Expected Shortfall ? 5. Pourquoi la mesure de risque Unexpected Loss a-t-elle été retenue par le Comité de Bâle plutôt que la mesure Value-at-Risk ? 4 Le risque opérationnel 1. Comment Bâle II dénit le risque opérationnel ? Donnez des exemples de risque opérationnel. 2. Expliquez la méthode SA pour

qu’elles doivent disposer et appliquer la méthode standard. Parallèlement, ces banques dirigent actuellement des travaux sérieux pour l’élaboration de leurs modèles internes de gestion des risques. La méthode valeur en risque ou encore la Value-at-Risk mesure la perte maximale que la banque est successible de perdre sur une période donnée avec une probabilité donnée. Elle est la plus utilisée parmi les méthodes internes pour la gestion du risque de marché, elle permet de résumer le risque encouru

Simulations de Monte Carlo et calculs de performance Janvier 2007 Introduction L’objet de cette note est d’éclaircir la manière dont doivent être calculées les performances (et donc les écart- types) des portefeuilles simulés par méthode de Monte Carlo. On regarde plus précisément deux niveaux : en input, est-ce que les paramètres que l’on insère rendent bien compte des résultats que l’on attend ? en output, les calculs des caractéristiques (performance moyenne, écart-types, VaR) des portefeuilles