Solvabilité II

périodes de transition dans l'application des nouvelles normes de fonds propres. L'échéancier du calendrier est finalement poussé jusqu'en 2019 et le Core Tier 1 porté de 2 à 4.5%. Ce ratio est très significativement au-dessus des niveaux actuels de Bâle II et requerra des efforts importants d'adaptation des banques dans leur modèle d'activité et leur bilan. Quant au coussin de sécurité, il sera introduit à partir de 2016, laissant aux banques le temps de le constituer.
Les règles prônées par le Comité

de l'argent à la banque puissent le récupérer à tout moment ; Permettre à la banque d'être tjrs en mesure de rembourser ses créanciers (...) Sommaire: Chapitre 1. Qu'est ce que la réglementation bancaire I) Pourquoi est-elle importante ? II) Pourquoi une réglementation bancaire ? Ses objectifs III) Les acteurs soumis à la réglementation bancaire ? A. Les établissements de crédit 1. Les opérations de banques 2. Les opérations connexes 3. Les opérations annexes B. Les entreprises

d'absorber les pertes intervenues d'abord sur les produits structurés de titrisation et d'assumer ensuite la ré-intermédiation d'une partie des expositions de hors-bilan. Au pire de la crise, les incertitudes pesant sur la qualité des bilans, la solvabilité des banques et les risques liés à leur interdépendance (le défaut d'une institution pouvant entraîner celui d'une autre) ont provoqué une crise de défiance et de liquidité généralisée. Compte tenu du rôle du système financier dans le financement

Nouveau ratio de solvabilité Les banques sont prêtes pour le 1er janvier 2008 Paris – 4 décembre 2007 1 Sommaire I. Les banques sont prêtes II. Les chantiers en cours 1. 2. En Europe Aux Etats-Unis III. Annexes 1. 2. 3. Calendrier Lexique et acronymes Les trois piliers de Bâle II 2 I. Les banques sont prêtes Le contexte • A partir du 1er janvier 2008, la plupart des banques françaises adoptent l’approche notation interne avancée. • La validation des modèles

POURQUOI UNE NOUVELLE REGULATION POUR LA TITRISATION ET LAQUELLE ? I. INTRODUCTION Du fait des exigences de solvabilité et de gestion des risques, les établissements s bancaires ont été conduits à transférer une grande part des risques qu’ils créent, via des opérations de titrisation. Ainsi, à partir de la titrisation, à une nouvelle classe d'actifs à été crée : les dérivés de crédit ou les produits structurés. La titrisation est un montage financier qui permet à une société, industrielle

conformité au travers de la missions qui m’a été confié………………10 1) Archivage CDE (contrat dépôt épargne)…………………………..12 2) Archivage MIF (Marché des Instruments Financiers)…………….14 3) Conclusion : résultats Archivage CDE/MIF………………………17 PARTIE II : LE LOGICIEL ANADEFI………………………………………......18 A) Présentation du logiciel et analyse du risque ……………………………..19 B) La mission qui m’a été confié par rapport au logiciel ANADEFI ………..23 C) Illustration d’exploitation ANADEFI …………………………………….23

grandissante des opérations de marché et des risques inhérents à ces opérations a suscité de nombreuses réflexions de la part des instances bancaires internationales. Le marché financier devenant de plus en plus complexe et liquide, les menaces de la solvabilité des institutions financières provenant des activités de négociation ou des pertes directes ou indirectes et des défaillances attribuables à des procédures ou à des personnes, augmentent le besoin de détenir des méthodes de calcul et de contrôle

| |Section 1 : Le Ratio européen de solvabilité.................................................32 | |1.1. Définition du ratio de solvabilité. .....................................................32 | |1.2. Les objectifs du ratio..................................................................... 33 | |Section 2 : La réforme du comité de Bâle II......................................

réglementaire. Section 1 : Le Ratio européen de solvabilité.................................................32 1.1. Définition du ratio de solvabilité. .....................................................32 1.2. Les objectifs du ratio..................................................................... 33 Section 2 : La réforme du comité de Bâle II.................................................. 34 2.1. La remise en cause du ratio de solvabilité........................................34 2

et de technicité. Pour l’élaborer, le Comité a consulté des autorités de contrôle du monde entier et il s’attend qu’à l’issu d’un certain délai les grandes banques, quel que soit leur pays d’origine, y auront adhéré3. Le nouveau dispositif (Bâle II) offre une gamme d’options allant de mécanismes simples aux méthodologies avancées pour mesurer le risque de crédit et le risque opérationnel4 afin de déterminer les niveaux des fonds propres. Il prévoit une architecture souple dans laquelle les banques