Stress Test Risque De Liquidité

Définition de Société générale Stress test Après leurs homologues américaines, c’est au tour des banques européennes de faire l’objet de stress tests, projections destinées à mesurer leur capacité de résistance à certains scénarios financiers. Dans le secteur financier, l’idée est la même : mesurer, à l’aide de simulations mathématiques, la capacité de résistance d’une institution bancaire face à une dégradation importante de l’environnement économique, et d’évaluer ainsi d’éventuels besoins

pour prévenir le risque systémique ? Une crise systémique peut être définie comme une crise entrainant une dégradation voire une paralysie du système financier dans son ensemble. Différents évènements peuvent provoquer une crise du système et, par effet domino, provoquer l’effondrement du système financier mondial. Les institutions étant de plus en plus interdépendante, c’est pour éviter que se produise une telle catastrophe que des mesures ont été prises afin de prévenir les risques systémiques et

BÂLE III : Décryptage, impacts et limites des nouvelles exigences réglementaires Juillet 2011 Conseil opérationnel en stratégie et management Etude réalisée sous la direction de Yoni Elmalem , responsable Practice Risque Management & Performance Avec la participation de : Mathilde Smonig, Paul Emile Dutilloy Aurexia 2011 Banque d’investissement Asset management & Banque privée Services aux investisseurs Banque de détail Introduction  Le secteur bancaire fait l’objet d’une

BÂLE III : Décryptage, impacts et limites des nouvelles exigences réglementaires Juillet 2011 Conseil opérationnel en stratégie et management Etude réalisée sous la direction de Yoni Elmalem , responsable Practice Risque Management & Performance Avec la participation de : Mathilde Smonig, Paul Emile Dutilloy Banque d’investissement Asset management & Banque privée Services aux investisseurs Banque de détail Aurexia 2011 Introduction  Le secteur bancaire fait l’objet d’une réglementation

Dossier StReSS teStS Pilotage stratégique Le stress test, un instrument exigeant Exercice encore neuf pour les banques, la pratique du stress test, imposée tout d’abord dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation bâloise, tend à se généraliser comme outil d’aide à la décision et à la gestion. aNNe caroN Coordination des stress tests groupe Crédit Agricole SA L es stress test ont connu un développement significatif ces dernières  années, d’abord en liaison avec leur intégration

Une mesure du risque Les autorités publiques mesurent la vulnérabilité du secteur financier en regardant soit les pertes, les ratios de solvabilité, ou la rentabilité du secteur bancaire en se basant sur les expositions capturées par le modèle. D’autres mesures peuvent être le nombre de défaut ou les injections de liquidité pour recapitaliser le système bancaire (pour un aperçu de ces mesures, Cihak, 2007). Dans ce contexte, plusieurs questions méritent l’attention. La première question est de

L’évaluation du risque de marché à travers les méthodes de la VaR et du Stress Testing: La quantification du risque est un souci majeur des acteurs financiers car elle leur permet de répondre à des interrogations comme « Combien pouvons-nous perdre avec notre portefeuille dans des conditions de marché normales ou anormales pour un horizon de temps donné ? ». La VaR (Value at Risk) et le Stress Testing constituent les deux méthodes les plus courantes de quantification du risque ; elles sont généralement

Les tests de résistances bancaires (stress test) Courant 2010, à la demande du Comité Européen des Contrôleurs Bancaires, a été réalisé un exercice de stress test destiné à tester la résistance financière de 91 banques, réparties sur 20 pays. Les stress tests définissent des scénarios, plutôt portés sur un horizon de un ou deux ans, afin de mesurer l’évolution des portefeuilles de banques (crédits, placements, dette) afin d’estimer le besoin en fonds propres des principales banques. Les scénarios

MODÉLISATION DES RISQUES DE CRÉDIT ET DE MARCHÉ CONTENU Introduction  Partie I  Le risque de crédit et les enjeux actuels  Partie II  Le risque de marché et les enjeux actuels  INTRODUCTION RISQUE DE CREDIT o    Trois Grandes Composantes : Risque de défaut de remboursement Risque de recouvrement en cas de défaut Risque de variation de l‟exposition à l‟approche du défaut RISQUE DE MARCHE     Risque de taux Risque sur actions Risque de change Risque d‟intermédiation

observer que les stress tests de la BCE affaiblissent autant les banques européennes qu'ils ne participent à leur renforcement. C’est un peu comme si le fait qu’un malade passerait des tests pour effectuer un diagnostic de sa maladie pouvait, en soi, affaiblir ou renforcer son état de santé. COMMENT LE TEST VA-T-IL SE DÉROULER ? Il va s'organiser en trois piliers. Premier volet, une évaluation prudentielle des banques. Il s'agit notamment d'examiner leur niveau de liquidité et la qualité du financement