Test De Dickey Fuller

tests statistiques sur les résidus. 1- Test de redondance Après avoir estimé un modèle ARMA, on vérifie que les polynômes d’opérateur de la partie AR et de la partie MA ne possèdent pas de racine commune. Lorsque c’est le cas, on dit qu’il y a redondance et les cœfficients estimés sont instables et peuvent conduire à des prévisions erronées. Il faut alors éliminer dans le modèle ARMA la ou les variables responsables de cette redondance. 2- Test de Student sur les paramètres Il est intéressant

gain du consommateur ....................................................................... 45 Tableau 8 : Estimation du gain de l'économie .............................................................................. 46 Tableau 9 : Résultats du test de racine unitaire ........................................................................... 49 Tableau 10 : Choix du nombre de retards optimal .......................................................................... 49 Tableau 11 : Résultats

ANALYSE EMPIRIQUE Données Tests de stationnarité Test de Cointégration Résultats empiriques ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. VI. CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. ii LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 – Statistiques descriptives Tableau 2 – Tests de racine unitaire Tableau 3 – Test de cointégration Tableau 4 – Résultats des régressions

comptes d’une banque : Cas AFRILAND FIRST BANK 31 I.3.2 TEST DE DICKEY-FULLER a) Principe du test Il permet de tester la stationnarité en différence (hypothèse H0) contre la stationnarité en tendance (hypothèse H1) sur la série. Trois tests, sont effectués : Tests Hypothèse H0 Hypothèse H1 Test N°1 Xt = Xt-1 + ε t Xt = α.Xt-1 + ε t (où |α| < 1) Test N°2 Xt = Xt-1 + β + ε t (avec β ≠ 0) Xt = α.Xt-1 + β + ε t (avec |α| < 1 et β ≠ 0) Test N°3 Xt = Xt-1 + β + γ.t + ε t (avec γ ≠ 0) Xt = α.Xt-1

cette crise de subprime. Chapitre III :etude dE contagion pendant la crise dU« subprime »IntroductionL'objectif de cette partie empirique est de tester la présence de phénomène de contagion pendent la crise hypothécaire américaine dite « subprime ». Dès lors, nous étudions les aspects de la modélisation des rendements des indices boursiers à fin de tester, d'une part, la transmission en moyenne et en variance des chocs et d'autre part, l'application de la théorie de cointégration. Nous utiliserons

taux n'est pas statistiquement significatif au seuil de 10%. Représenté par une variable indicatrice, où la valeur DUM = 0 est donnée pour les années de bonne récolte, DUM=1 pour les années de sécheresse. 5 4 11 Plusieurs déterminants ont été testés comme les importations en biens d’équipement, le produit intérieur brute PIB hors agriculture et hors administration publique, les dépenses des investissements publics, l’excédent brut d’exploitation net d’impôts, le taux d’intérêt réel, la demande

La Bourse de Beyrouth Test de l’efficience de marché financière « étude de la série des rendements de l’indice boursier BLOM ». Mémoire de fin d’année du Master 2 recherches APE « analyse et politique économique » Sous la direction : M. TERRAZA MICHEL 1 Rédigé par : MELHEM SADEK Année universitaire 2005-2006 PLAN Abstrait Remerciement Introduction Chapitre I : la bourse des valeurs de Beyrouth Secton1- La situation économique au liban 1.1- Le PIB 1.2- La monnaie

Risques bancaires et canal étroit du crédit au Brésil : une analyse en panel Julio Ramos-Tallada † novembre 2010 Résumé L’objectif de cet article est de tester empiriquement deux questions majeures de la transmission de la politique monétaire au Brésil après la stabilisation de l’inflation: (i) dans quelle mesure le canal étroit du crédit a été actif ; (ii) quels types de facteurs gouvernent la réponse de l’offre de prêts bancaires à la politique monétaire. Nous étudions le rôle de deux types

son allure non linéaire. A.1.c. Nuage des points En visualisant le nuage des points, nous remarquons qu’il y a existence de la saisonnalité dans l’évolution de la variable prix des poules. L1 ECOMATH / UNIKIN A.1.d. La table de Buys-Ballot (test de Buys-Ballot) | janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | novembre | décembre | SOMME | 2004:01/2004:12 | 1310,00 | 1295,42 | 1331,25 | 1331,25 | 1278,33 | 1671,88 | 2003,44 | 2143,75 | 2283,33 |

minimisant I.3. Validation du modèle  I.3.1. Test statistique sur les coefficients du modèle  La liaison globale entre Y et est-elle significative ? Modèle : Test : H0 : = ... = = 0 (Y = + ne dépend pas des X) H1 : Au moins un j 0 (Y dépend d'au moins un X) Statistique utilisée : Décision de rejeter H0 au risque de se tromper : Rejet de H0 si F ;   étant le Fractile d'une loi de Fisher-Snedecor. L'apport marginal de est-il significatif ? Modèle : Test : H0 : j = 0 (On peut supprimer) H1 : j 0 (Il