Test De Dickey Fuller

g´n´rale de construction des tests e e e On a ici un vecteur de param`tres inconnus θ = (θ1 , . . . , θk ). On veut tester: H0 : θ = θ0 e contre H1 : θ 6= θ0 (θ0 est un vecteur de nombres) Note: rien n’empˆche θ d’ˆtre une fonction d’un autre vecteur φ de param`tres plus e e e fondamentaux; exemple: k = 1 et θ1 = φ1 − φ2 , H0 : θ1 = 0 contre H1 : θ1 6= 0 . Proc´dure de test e Elle doit conduire, soit au rejet de H0 en faveur de H1 , soit a l’absence de rejet, en ` tenant compte des deux

points between 2006 and 2007, to reach almost 80 percent. These sharply contrasting developments raise several questions, which this paper seeks to answer. Using an explicit disequilibrium framework common in the “credit crunch” literature, we first test the hypothesis that the presence of excess liquidity in the banking system at a time when there was anecdotal evidence of strong credit demand implies that some form of credit rationing was at play, with banks reticent to extend credit to firms in

dans BASTAT. Les estimations relatives à l’équation (2) ont été effectuées par pays, à l’aide d’un modèle à correction d’erreur. L’analyse graphique des séries fait ressortir qu’elles ne sont pas stationnaires. Les tests de stationnarité (Dickey-Fuller augmenté - ADF) effectués sur ces différentes variables, sont résumés en annexe (tableau 1). Ils montrent que pour toutes les variables concernées, les données sont stationnaires en différence première. Le degré de significativité est de 1% ou

de la variance: le coefficient de détermination 1.10. Exemple numérique II. III: IV. La régression simple: intervalles de confiance et tests d’hypothèses 2.1. Tests sur les coefficients individuels 2.2. Test sur les deux paramètres a et b 2.3. Test sur une combinaison linéaire des coefficients 2.4. Prévision 2.5. Exemple numérique Compléments d’algèbre matricielle 3.1. Formes quadratiques 3.2. Matrice symétriques et idempotentes 3.3. L’inversion

Equipe Universitaire de Recherche "Institutions : coordination, Organisation" - le taux de croissance de l’économie ; - les variables démographiques ; - le prix relatif des biens ; - le taux d’intérêt ; - les termes de l’échange. Nous proposons de tester un modèle qui tienne compte de ces différents déterminants tout en intégrant d’autres variables affectant également le comportement d’épargne et notamment l’impact du développement des services bancaires sur l’épargne. Pour la plupart de ces variables

corrigé (R2 ajusté = 0, 93) montre une bonne précision de l’approximation linéaire. La statistique de Durbin-Watson (DW = 2, 21) révèle l’absence d’auto corrélation des erreurs. Elle indique aussi que le modèle est globalement convergent. Le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) sur les résidus indique que le processus des résidus est stationnaire au seuil de 5%. * Analyse des résultats : * La taille du marché à un impact positif sur la croissance économique. Ce résultat est conforme aux avancées

...................................................... 274 4 Abréviations ACP ADF AMDI ANIMA API ASS BTP CNUCED CRI DI DW FBCF FMI FMN GATT IDE IDH IT KMO MCG MCO MENA NEG PIB RD SPSS TIC UE UEBL UMA Analyse en Composantes Principales Dickey Fuller Augmenté L’Agence Marocaine de Développement des Investissements Réseau Euro-méditerranéen des agences de promotion des investissements dans la méditerranée Agence de Promotion des Investissements Afrique Subsaharienne Bâtiments et Travaux Public

22 3.5.2 La correction des jours ouvrables ......................................................................... 22 3.5.3 Le calcul de la saisonnalité ................................................................................... 23 3.5.4 Test sur la saisonnalité .......................................................................................... 30 3.5.5 Famille de saisonnalité.......................................................................................... 32 3.6. La composante

22 3.5.2 La correction des jours ouvrables ......................................................................... 22 3.5.3 Le calcul de la saisonnalité ................................................................................... 23 3.5.4 Test sur la saisonnalité .......................................................................................... 30 3.5.5 Famille de saisonnalité.......................................................................................... 32 3.6. La composante

(milliards de dirhams). Il est noté ouv. (iii) Le ratio entre la balance commerciale (tb) et le PIB en valeur qui est noté tbratio. (iv) Le ratio entre les dépenses publiques et le PIB en valeur qui est noté gratio. Les tests de racine unitaire On va tester l’hypothèse de racine unitaire contre l’alternative stationnaire. Deux ensembles de tests seront utilisés. Les premiers permettront de discriminer entre la marche aléatoire et la stationnarité en niveau ou autour d’un trend linéaire ; les seconds