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Les modèles internes dans l’évaluation du risque de crédit 1

18741 mots 75 pages
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Les modèles internes dans l’évaluation du risque de crédit

UNIVERSITE RENE DESCARTES (PARIS V)

FACULTE DE DROIT

DESS "BANQUES & FINANCES" Responsable Pr. Sylvie de COUSSERGUES

LES MODELES INTERNES DANS L'EVALUATION DU RISQUE DE CREDIT
Par

Yasmine BENNANI HASSAN

Mémoire soutenu en vue de l'obtention du DESS "Banques & Finances"

Directeur de Mémoire: Madame Valérie ELKAIM Crédit Lyonnais - DCMC

1

Les modèles internes dans l’évaluation du risque de crédit

Année universitaire: 2000/2001 Session: Oct./Nov. 2001

SOMMAIRE

INTRODUCTION....................................................................................................................... 5 1ERE PARTIE : LA MODELISATION DU RISQUE DE CREDIT DANS UN NOUVEAU CADRE PRUDENTIEL : UN EXERCICE COMPLEXE ..... 10 CHAPITRE 1 : L’EVALUATION DU RISQUE DE CREDIT DANS LA REFORME DU RATIO COOKE .............................................................................................. 12
SECTION 1 : UN TRAITEMENT DU RISQUE DE CREDIT PLUS EXHAUSTIF ET MIEUX DIFFERENCIE EN
FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE .................................................................................... 13

SECTION 2 : LE RISQUE DE CREDIT DANS UN PROCESSUS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
RENFORCEE ...................................................................................................................... 21

SECTION 3 : UNE DISCIPLINE DE MARCHE IMPOSEE EN MATIERE DE RISQUE DE CREDIT .................. 24

CHAPITRE 2 : LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MODELISATION DU RISQUE DE CREDIT..................................................................................... 26
SECTION 1 : LES RAISONS DE LA COMPLEXITE DE LA MODELISATION DU RISQUE DE CREDIT ........... 27 SECTION 2 : LES DIFFICULTES METHODOLOGIQUES DES MODELES INTERNES DE RISQUE CREDIT ... 28

2EME PARTIE : ANALYSE DES MODELES INTERNES D’EVALUATION DU RISQUE DE

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