Contenu
B. INTRODUCTION générale 9
C. FONDEMENTS THEORIQUES 10
I. rappels d’inférence statistique 12
1. Théorème de l’échantillonnage 12
2. Caractéristiques d’un estimateur 13
3. Théorème Central Limite (TCL) 14
II. Rappels du principe de l’économétrie 16
1. Schéma d’une approche économétrique : méthodes statistiques appliquées à l’économie 16
2. Remarques sur les abréviations et l’indiçage 17
3. LE TERME D’ERREUR 17
4. LE RéSIDU 18
5. PRINCIPE D’AJUSTEMENT LINEAIRE 18
6. Rappels de la méthode de RéGRESSION LINEAIRE MCO 19
7. Formulation Matricielle 22
III. lien entre Inférence statistique et normalité : les restrictions linéaires 25
1. Hypothèses CLM 26
2. Distributions utiles aux Tests Statistiques en S/MLR 27
3. Tests de restrictions linéaires 31
IV. ILLUSTRATION des propriétés d’estimateurs mco : slr 35
1. LINÉARITÉ EN PARAMÈTRE SLR 35
2. Le Biais : SLR 35
3. La convergence des paramètres en SLR 36
V. ILLUSTRATION des propriétés des estimateurs MCO en MLR confrontées aux conséquences de violation des hypothèses clm 37
1. Sous hypothese de respect des criteres clm 37
2. Spécification volontairement erronée : omission de X2 38
3. impacts de l’omission d’une variable explicative significative et corrélée avec d’autres régresseurs 39
4. impacts de l’omission d’une variable explicative significative MAIS NON corrélée avec d’autres régresseurs 42
5. Inclusions de variables Explicatives non significatives & corrélées aux AUTRES : overspecification error 44
VI. les problèmes de spécifications du modèle 45
1. Sélection des variables 45
2. Erreurs de mesure 45
3. Relation fonctionnelle 46
VII. Conclusion de la partie introductive 49
D. PARTIE 2 SERIE TEMPORELLE 51
I. Présentation des objectifs de la section 52
II. FAITS Stylisés 53
1. Composante d’évolution déterministe à long terme de la série 53
2. Mémoire du processus : persistance des chocs (Hystérèse) et autocorrélation des valeurs de la série 53
3. Volatilité variable :