Université de Tunis el Manar

Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis

Le risque de marché financier

Plan du travail:

I –Introduction
II-problématique
III-méthodologie
IV-bibliographie
V- La typologie de risque de marché
VI- Les mesures de risque de marché
VII- Comment une banque peut se couvrir contre un risque de marché ?
VII-conclusion

Introduction :

L’environnement bancaire est devenu instable face aux différentes fluctuations de la sphère monétaire, face à ces différentes perturbations les banques sont de plus en plus menacées par une diversité de risque nuisant à son activité et à sa position sur le marché financier.
En matière de gestion des risques, les banques visent essentiellement à maximiser sa capacité à supporter les risques en vue de soutenir ses activités de développement.

Une des stratégies pour y parvenir consiste à réduire au minimum l’exposition aux risques secondaires tels que les risques de marché.

Le risque de marché, est défini comme le risque de perte une position de marché suite à la variation du prix des instruments détenus dans le portefeuille de négociation ou dans le cadre d’une activité de marché

Problématique :
La question évoquée par cette recherche est : comment peut-on évaluer un risque de marché ? Et a quel mesure une banque peut-elle se couvrir contre ce risque ? Méthodologie :
Pour appréhender au mieux une telle problématique, nous emprunterons un plan en trois parties : * La première partie introduit la typologie du risque de marché. * Lors de la seconde partie on s’intéresse aux mesures de risque de marché. * Quant à la dernière partie elle va étudier comment une banque peut se couvrir contre un risque de marché ?

Bibliographie :
D’après « finance d’entreprise » de PIERRE VERNIAMMEN, édition 2003,p 205
D’après « le marché des changes et gestion du risque de change », de SIMON YVES,édition 1990,p132
C’est un marché qui permettre aux banques,