2008/2009

Master Monnaie – Banque - Finance – Assurance

Mémoire d’Econométrie

LA SUEDE

SOMMAIRE

INTRODUCTION………………………………………………………………………...3

Présentation de la Suède………………………………………………………………..3

Présentation des variables composant le modèle économétrique………………………4

1 ANALYSE ECONOMETRIQUE…………………………………………………..6

1. Choix des variables endogènes et exogènes : construction d’une base de données…6

2. Graphe des séries.…………………………………………………………………...7

3. Test de Racine Unitaire…………………………………………………………..11

Le test de Dickey-Fuller…………………………………………………….12 Le test de Dickey-Fuller Augmenté………………………………………..13 Le test de Durbin-Watson (auto-corrélation)………………………………13 Le h de Durbin (auto-corrélation)………………………………………….14 Le test de Ljung-Box (auto-corrélation)……………………………………14 Le test de Engle-Granger (co-intégration)…………………………………30

4. Estimation du modèle……………………………………………………………33

La régression descendante…………………………………………………….33 Le test de significativité de Student…………………………………………...33 Les points aberrants…………………………………………………………...37

5. Observation des propriétés des erreurs du modèle……...………………………….39

Le test de normalité (Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera)…………………..39-40 Le test d’auto-corrélation……………………………………………………..40 Le test d’hétéroscédasticité (test de White)…………………………………...41

6. Observation des propriétés des coefficients du modèle……………………………42

Le test de stabilité (Chow)…………………………………………………….42 Le test de co-linéarité (Belsley-Kuh et Welsh)……………………………….43

Conclusion………………………………………………………………………….44

Entrées RATS…………………………….……………………………………….45
Sorties RATS………………………………………………………………………50

INTRODUCTION

Presentation de la Suède

La Suède, « Royaume de Suède » pour les usages officiels, est un pays du nord de l'Europe qui fait partie de la Scandinavie. Sa capitale est Stockholm et ses 9 223 766 habitants sont appelés Suédois. La langue parlée est le suédois. Le finnois et le sami