Une question qui est amplement abordée par la pièce de théâtre est celle de l’existence de Dieu. La pièce met en relation deux personnages qui incarnent deux thèses opposées. D’une part le personnage de Freud, rationnel et athée, et de l’autre le personnage du Visiteur qui prétend être Dieu. Que l’on soit partisan d’une ou de l’autre thèse, la pièce fait bien office d’argumentaire poussé entre les deux points de vue – un conflit entre raison et intuition qui est l’élément moteur de la pièce.
À l’image d’autres pièces de l’auteur, notamment L’Évangile selon Pilate, la question religieuse est mise en avant dans Le Visiteur. Ainsi, la question de l’existence, du rôle et de la place de Dieu est abordée dans le dialogue entre les personnages. L’une des interrogations proposées dans la pièce est celle de savoir comment Dieu pourrait exister dans un monde où tant d’horreurs se produisent quotidiennement. Dieu n’est-il pas censé être infiniment bon, et protéger les innocents ? Dès lors, s’il laisse autant d’atrocités se produire, peut-être est-il insensible et indifférent