La mythologie créée par Blake pour ses Prophéties continentales est très variée. Les créatures qui y sont présentes ne sont pas bien définies, et il revient au lecteur de faire sa propre interprétation de leur nature (divinités, monstres, démons, etc.). Toutefois, Blake prend le soin de leur attribuer des domaines, ou tout au moins des rôles. Ainsi, il construit un panthéon qui revient dans ses autres écrits, et qui supporte sa conception du monde.
Ainsi le lecteur est mis en présence d’entités qui ne rentrent pas dans l’archétype traditionnel des mythologies. Par exemple Urizen, assimilable au Jehovah de l’Ancien Testament, n’est pas perçu comme le protecteur de l’humanité, mais comme son ennemi. Dans son rôle de vengeur et d’incarnation de la raison, il est présenté comme créant la forme à partir du néant. Il est la représentation de toutes les formes de limitation, quelles que soient les raisons qui les motivent. Ensuite, Los représente l’imagination ; Luvah les sens ; Orc est l’esprit de l’énergie et de la révolte qui refuse de vivre selon les règles instaurées par Urizen. Aucune