On a proposé de diviser la vie de Hume en trois périodes[6] ; bien que ce genre de divisions puisse comporter une part d'arbitraire, cela reste un moyen mnémotechnique utile : une période d'études et de premiers essais qui s'étend jusqu'en 1740 ; une période active de voyages et de résultats, de 1740 à 1769 ; une période de retraite de 1769 à 1776. Il reste que cette périodisation ne concerne que sa vie ; sa pensée est en revanche homogène du début à la fin, comme en témoigne le fait que Hume indique que la réécriture de son premier ouvrage, le Traité de la nature humaine, est une question de forme, le fond, autrement dit ses thèses, demeurant le même.
Né à Édimbourg d'une famille de la petite noblesse des Borders, David Hume est le cadet d'une fratrie de trois. Son père, avocat, meurt en 1714, alors que Hume est en bas âge. La mère de Hume part alors vivre à Ninewells et élève ses enfants avec son beau-frère. Il entre en 1722 au collège d'Édimbourg, où il a pour professeurs des disciples de Newton. Lisant les poètes latins et les écrivains anglais, sa famille le destine cependant à faire carrière dans le droit.
Mais, en 1734, Hume traverse une période de crise qu'il évoque dans une lettre à J. Arbuthnot. Il est pris d'une « insurmontable aversion pour toutes choses, hormis pour les études de philosophie et le savoir général ». Refusant de devenir avocat, souffrant de crises d'exaltation, il gagne Bristol et s'essaye dans le commerce, avant de voyager en France pendant près de 3 ans, en séjournant tout d'abord à Reims, puis de 1735 à 1737, à La Flèche (dans la Sarthe actuelle). C'est là que, âgé de 26 ans, il achève de rédiger son Traité de la nature humaine. De retour à Londres en 1737, il publie les deux premiers livres de l'ouvrage en janvier 1739, anonymement. Cette œuvre est un échec auprès du public, le livre « tombe mort-né de la presse ». Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de la philosophie occidentale, bien que