Fils d'un artiste-peintre espagnol et d'une mère charentaise1, le jeune Claude, élevé à Jarnac, se lie d’amitié avec François Mitterrand avec qui il fait une partie de ses études. D'abord étudiant à l’université de Bordeaux, il monte à Paris en 1935 pour s’inscrire à la faculté de droit.
Malgré la diversité de ses lectures d’étudiant (Nietzsche, Spengler, Baudelaire, Malraux, Gide, Proust, Lénine), il est séduit par l'énergie du projet contre-révolutionnaire des Camelots du roi. La dimension provocatrice du mouvement maurrassien satisfait son mépris pour l'ordre bourgeois. Avec d’autres jeunes gens fous de littérature et d'action radicale (Philippe Ariès, Raoul Girardet ou Pierre Boutang), il écrit dans l’organe des étudiants de l'Action française, L'Étudiant français.
Avec Pierre Bénouville, André Bettencourt et François Mitterrand, il fait aussi partie de ces étudiants résidant à l’internat des pères maristes (situé au 104, rue de Vaugirard à Paris) qui fréquentent les chefs de La Cagoule sans adhérer forcément à la formation d'extrême droite. Parallèlement, il publie quelques nouvelles dans La Nouvelle Revue française et La Revue du siècle, nouvelles d’où ressort l’influence de Giraudoux dont il se réclame comme de Supervielle, Gide, Mauriac, Bernanos ou Malraux.
En relation avec Thierry Maulnier et Robert Brasillach, il écrit ponctuellement quelques articles comme critique littéraire à Je suis partout en 1937.
Claude Roy, marié en secondes noces en 1958 avec la comédienne et dramaturge Loleh Bellon (1925-1999), elle-même divorcée de Jorge Semprún, devient alors le beau-père de Jaime Semprun (1947-2010). Loleh Bellon l'aime « d'un amour de diamant », le soutient pendant les seize ans de son cancer, et ne lui survivra que deux ans.