INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE I

En guise d’introduction

a) Economie et économétrie

Pour étudier un phénomène économique, on essaie de représenter celui-ci par le comportement d’une variable. Cette variable économique dépend elle-même d’autres variables que l’on relie entre elles par une relation mathématique. Cette relation définit ce qu’on appelle un modèle théorique. Par exemple, si on se propose d’étudier la consommation d’un certain bien par les ménages, la théorique économique postule que [pic].
Toutefois, la théorie économique se contente en général d’indiquer les variables économiques qui permettent d’expliquer le phénomène et suggère le signe probable des dérivées partielles. Elle ne nous renseigne pas sur un certain nombre de choses dont la forme exacte des fonctions (f) intervenant dans le modèle (spécification du modèle), et la définition et la mesure des variables qui la composent.
L’objet de l’économétrie est de tester la validité empirique des modèles théoriques énoncés. Pour cela elle doit postuler d’abord une forme pour les fonction intervenant dans le modèle. Cette fonction mathématique restant bien entendu compatible avec les hypothèses a priori du modèle théorique. Ensuite, elle doit disposer d’un échantillon d’unités sur lesquelles ont été observées les variables du modèles. Enfin, elle a recours aux tests statistiques afin de juger de la validité du modèle qui a été spécifié. Ces tests portent entre autres sur la forme fonctionnelle du modèle, test sur les paramètres, test sur les hypothèses théoriques etc.

b) Exemple de spécification et vocabulaires

La théorie économique postule une relation linéaire entre la consommation et le revenu. Cette relation peut s’écrire [pic] (fonction de consommation Keynésienne).
Dans cette relation, C (la consommation) est la variable expliquée. On dit aussi variable endogène.
R (le revenu) est la variable qui permet d’expliquer le niveau de la consommation.