modele stochastique

31173 mots 125 pages
1

´ Pierre et Marie Curie, Paris 6
Universite
´matiques M1 2012-2013
Master de Mathe

`les stochastiques
Mode
` la finance et Applications a

Philippe Bougerol
8-04-2013

2

Table des mati` eres 1

Introduction
1.1
1.2

I

Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un peu de bibliographie . . . . . . . . . . . .
1.2.1 En Francais . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Deux gros livres sp´ecifiquement sur les
1.2.3 Deux livres en anglais, parmi d’autres
1.2.4 Les articles de Wikipedia . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . aspects financiers.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Mod` eles ` a temps discret

2 Introduction ` a l’´ evaluation en finance, Vocabulaire
2.1 Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 D´efinition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Les m´etiers de la finance . . . . . . . . . . . .
2.2 La valeur du temps: Taux d’int´erˆet . . . . . . . . . .
2.2.1 Economiquement . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Math´ematiquement . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Actualisation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Quelques taux utilis´es . . . . . . . . . . . . .
2.3 Actifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Actifs de Base . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 March´e ` a terme . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 March´es d´eriv´es: Produits optionnels . . . . .
2.4 Utilit´e versus AOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Le mod`ele d’´evaluation de base le plus simple . . . .
2.5.1 Le mod`ele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Portefeuille de couverture . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1 Interpr´etation probabiliste . . . . . . . . . . .
2.6.2 Univers risque neutre . . . . . . . . . . . . .

9
9
10
10
11
11
11

13 et produits
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. .

en relation

  • Modèles stochastiques financiers
    20240 mots | 81 pages
  • Apllications du filtre de Kalman
    5022 mots | 21 pages
  • Memoire ALM
    30479 mots | 122 pages
  • EDPS
    14674 mots | 59 pages
  • Serie chronologique
    18637 mots | 75 pages
  • Economie
    7802 mots | 32 pages
  • Calibration
    1523 mots | 7 pages
  • Ca lcul de la volatilité
    5590 mots | 23 pages
  • Solvabilité ii - application à une entreprise d'assurance vie ( décès emprunteur)
    12861 mots | 52 pages
  • Modele risque de credit
    1468 mots | 6 pages