La relation Banque - Entreprise

Analyse du risque-crédit Entreprise

Mémoire de 3ème Cycle de “ Prospective et Stratégie des Organisations ”,
Conservatoire National des Arts et Métiers,
Paris
1995 - 1996

Diplôme Obtenu en Première Session en Septembre 1996
Mention Très Bien

Olivier NAGEL

Ó Olivier NAGEL, 09/1996, toute reproduction interdite sans l’accord de l’auteur
PLAN

I Justification de l'existence des intermédiaires financiers
I . A Les imperfections des marchés
I . A . 1 L'asymétrie d'information
I . A . 2 L'assurance de liquidité
I . B Spécificité du savoir bancaire.
I . B . 1 Acquisition du savoir bancaire et avantage informationnel comparatif
I . B . 2 Qualités du savoir bancaire spécifique.
II Présentation des trois principales phases d'un accord de crédit
II . 1 Phase I : Elaboration, par l'entreprise, d'une demande de crédit auprès d'une banque
II . 2 Phase II : Etude, par la banque, de la demande de crédit élaborée par l'entreprise
II . 3 Phase III : Négociations, entre la banque et l'entreprise, relatives aux caractéristiques du crédit
III Présentation des différentes caractéristiques d'un crédit. Cas d'un crédit finançant l'acquisition d'une machine (investissement productif) et la restructuration d'une entreprise.
III . 1 Les caractéristiques du crédit
III . 2 Auto-sélection de la clientèle et hasard moral.
IV Réduction du risque-crédit et relation banque-entreprise :
Présentation de l'approche simplifiée par la théorie des jeux
V Apport de l'approche simplifiée par la Théorie des Jeux
V.1 Présentation par l'entreprise d'une demande de crédit auprès de la banque (caractéristiques souhaités par l'entreprise), présentation du projet et d'un business plan
V.2 Etude de la demande de crédit de l'entreprise par la banque
V.3 La banque étudie la proposition, suite du processus de décision suite au non-rejet de la demande après une analyse sectorielle
V.4 La banque étudie la proposition, suite