Econometrics

Discussion Paper No. 27. Kwiatkowski, D., Philipps, P.C.B, Schmidt, P., and Shin, Y. (1992) ‘Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure are We That Economic Time Series have a Unit Root?’ Journal of Econometrics, 54, 159-78. Lecraw, D., 1991, Factors influencing FDI in host developing countries: apreliminary report, in P.J. Buckley and J. Clegg (eds.) Multinational enterprises in Less Developped Countries, pp. 163-180. Levasseur, Sandrine, 2002, Investissements

availability, the consistency and the quality of the available data. Nevertheless, there is no reason to doubt the validity of the trends, which have been identified and analysed. Quantitative data for the social sectors has been analysed applying econometric techniques and all data has been cross-checked using qualitative methods. Initial hypotheses were verified through focus group discussions and interviews with resource persons, undertaken during the main field mission in October-November

3  3rd place Financial Times worldwide ranking: MSc International Business • 1st place: MSc International Business • 1st place: MSc Financial Economics • 2nd place: MSc Management of Learning • 2nd place: MSc Economics • 2nd place: MSc Econometrics and Operations Research • 2nd place: MSc Global Supply Chain Management and Change Sources: Keuzegids Master ranking 2013; Elsevier ‘Beste Studies’ ranking 2012; Financial Times Global Masters in Management ranking 2012 Visit us and find out

Docteur ès Sciences économiques, Thierry RONCALLI est responsable Risk Analytics du Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Agricole S.A. et professeur associé d’économie à l’Université d’Évry. Il a été auparavant Research Fellow au Financial Econometric Research Centre de la City University Business School et membre du Laboratoire d’Analyse et de Recherche économique de l’Université de Bordeaux. Auteur de nombreux articles de finance et d’économie, il a aussi écrit deux livres sur le langage

boursiers, analyse financière, 4ème trimestre 1974. (22) J. SIGALLA, op. cit., p. 12. (23) D.R. MEHTA, E. A. MOSES, B. DESCHAMPS et M. WALKER, the influence of dividends, Growth and leverage on share prices in the electric utility industry: an econometric study, J. of Financial and quantitative analysis, vol XV, n° 5, Décembre 1980. L'étude a porté sur 55 valeurs cotées sur la bourse de New-York (période: 1968-1972) et affirme que les propositions de MM (neutralité des dividendes) sont vérifiées

111 [NGR] - Georgescu-Roegen, N., 1950. «The theory of choice and the constancy of economic laws », Quarterly Journal of Economics, February, pp. 125-138 (in Analytical Economics). - Georgescu-Roegen, N., 1952.« Toward partial redirection of econometrics, Part III », Review of Economics and Statistics, August, pp. 206211 (in Energy and Economic Myths). - Georgescu-Roegen, N., 1969. « Process in farming versus process in manufacturing: a problem of balanced development », chap. XXIV in Economic

RESULTATS 3 4.E.- CONCLUSION 3 BIBLIOGRAPHIE 3 ANNEXE 3 Annexe II, Test de Breusch-Godfrey 3 Annexe III, Test d’Hétéroscédasticité 3 LISTE DES SIGLES BRH Banque de la République d’Haïti E-Views Econométric Views (Logiciel spécialisé) FDSE Faculté de Droit et des Sciences Economiques FMI Fonds Monétaire International HTG Gourde Haïtienne IHSI Institut Haïtienne

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/argentine/role-fmi.shtml. Levy-Yeyati Eduardo, Schmukler Sergio L. and Soledad Martinez Peria Maria Market Discipline under Systemic Risk: Evidence from Bank Runs in Emerging Economies [Report]. - [s.l.] : Econometric Society, 2004. Lindert Peter H. and Morton Peter J. How Sovereign Debt Has Worked [Book Section] // Developing Country Debt and the World Economy. - [s.l.] : National Bureau of Economic Research, 1989. Manasse Paolo, Roubini Nouriel and Schimmelpfennig

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――30―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― Le modèle de marche aléatoire dans l’économie financière de 1863 à 1976 Franck Jovanovic‡―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― L’objectif de cet article est de montrer comment l’utilisation du modèle de marche aléatoire pour représenter les variations boursières a été progressivement incorporée dans la théorie économique, faisant de ce modèle la représentation de l’évolution dynamique

and fads in asset prices », Journal of Economic Surveys, vol. 3, nº 1, p. 3-41. CAMPBELL J.Y. [1991], « A variance decomposition for stock returns », Economic Journal, vol. 101, p. 157-179. CAMPBELL J.Y., Lo A.W. et MACKINLAY A.C. [1996], The Econometrics of Financial Markets, Princeton, Princeton University Press. CAMPBELL J.Y. et SHILLER R.J. [1987], « Co-integration and tests for present value models », Journal of Political Economy, vol. 95, nº 5, p. 1062-1088. CHAREST G. [1978], « Dividend information