Série B

Georges SIMENON (quelques non-Maigret hautement recommandables), Le Voyageur de la Toussaint, Coup de lune, L’Aîné des Ferchaux, Trois chambres à Manhattan LE ROMAN NOIR 1ère époque (Années ’20 – ’50) Richard BURNETT, Quand la ville dort, Série noire = SN James CAIN, Dans la peau Le Facteur sonne toujours deux fois (Folio Policier = FP) Raymond CHANDLER, Tout !, avec une préférence pour Le grand sommeil (FP) et The Long Good-bye (La Noire) James H. CHASE (énormément

des stocks ; – la fabrication ; – le contrôle ; – la livraison des produits finis. B. Les modes de production Il peut y avoir différents modes de production selon le type de produit : – la production en continu : les opérations de production ne sont jamais ou rarement interrompues (c’est le cas de l’industrie chimique ou de la production d’acier) ; – la production en série : la production de masse ou en grande série correspond à la production en grande quantité d’un produit identique (ex. : secteurs

bien différents. Les ports série / parallèle, avec leurs caractéristiques dépassées, voient leur utilité décroître au profit de l’USB (Universal Serial Bus), le FireWire (domaine grand public) ou d’autres plus anciennes mais qui ne cessent d’être améliorée comme le SCSI (domaine professionnel). Le bus USB (Universal Serial Bus) est basé sur une architecture de type série (un bit à la fois) synchrone half-duplex. On utilise plusieurs termes lorsqu'on parle de liaison série : • Synchrone : Les communications

Chapitre 2 Tests de Non Stationnarité et Processus Aléatoires Non Stationnaires Chapitre 2. UFR Economie Appliquée. Cours de C. Hurlin 3 Dans le premier chapitre, nous avons vu qu’une des première étape de la démarche de modélisation d’une série temporelle consiste à vérifier la stationnarité du processus générateur de données. Généralement, on se limite à vérifier la stationnarité faible ou stationnarité du second ordre. Nous allons à présent étudier de façon de plus précise ce qu’est un processus

s’aider de la fonction s définie à la question précédente. 6) Si f n est une suite de fonctions de W convergeant en moyenne vers une fonction f ∈ W , montrer que la suite fˆn converge vers fˆ, uniformément sur R. 2 1 − |x| pour |x| < 1 ; 0 ailleurs, B. Formule sommatoire de Poisson Soit f ∈ L ∗ . Sa périodisée f˜ est définie par la formule f˜(x) = n∈Z f (x + n). 7) Montrer que f˜ est bien définie, 1-périodique et continue sur R. 8) Déterminer, en fonction de fˆ, les coefficients de Fourier de f˜ définis

Remarques : Deux points seront réservés à la qualité de la présentation et de la rédaction. Dans la mesure du possible, et sauf indication contraire, toute réponse doit être justifiée. Exercice 1 (2 points) 1. Schématise sur ta copie un circuit en série comportant un générateur, une lampe, un interrupteur fermé et un ampèremètre. 2. Indique par une flèche sur un fil de connexion le sens du courant dans le circuit. 3. Indique par un point noir la borne « COM » de l’ampèremètre et par un point rouge

Contenu B. INTRODUCTION générale 9 C. FONDEMENTS THEORIQUES 10 I. rappels d’inférence statistique 12 1. Théorème de l’échantillonnage 12 2. Caractéristiques d’un estimateur 13 3. Théorème Central Limite (TCL) 14 II. Rappels du principe de l’économétrie 16 1. Schéma d’une approche économétrique : méthodes statistiques appliquées à l’économie 16 2. Remarques sur les abréviations et l’indiçage 17 3. LE TERME D’ERREUR 17 4. LE RéSIDU 18 5. PRINCIPE D’AJUSTEMENT LINEAIRE 18 6. Rappels de

IV. Modèle de Kapp L’approximation de Kapp consiste à négliger le courant i10 devant i1 lorsque le transformateur fonctionne en charge. Vu du secondaire, le transformateur est alors équivalent à une f.e.m. (Es) en série avec une impédance (Zs) : avec : Remarque : les grandeurs du primaire sont multipliées par m2 lorsqu’elles sont rapportées au secondaire Détermination des éléments du modèle : Essai à vide (i2=0) sous tension

méthode de Box et Jenkins. La méthode de Box-Jenkins réside dans la recherche des propriétés stochastiques d’une série dont on veut déterminer les valeurs futures. La méthode utilise une classe de modèles appelée ARIMA. Une hypothèse fondamentale de ce type d’approche est l’hypothèse de stationnarité(que l’on définira plus tard) qui stipule que les propriétés stochastiques de la série en question sont invariantes par rapport au temps. Il est intéressant de comparer la méthode de Box-Jenkins avec

2ème année de Master – Spécialité Acoustique et Fluides http://www.loa.espci.fr/master_acoustique Traitement du signal – Formulaire donné pour l’examen Série de Fourier (SF) fP : signal analogique, périodique de période T0. On pose ω0 = 2π f 0 = 2π T0 . ∀t, fP (t ) = n = −∞ ∑ A n e jnω0t avec A n = ∞ 1 T0 T0 2 − T0 2 ∫ fP (t )e − jnω0t dt Transformée de Fourier (TF) fa(t) : signal analogique Fa (ω) = TF{fa } = ∫ fa (t )e − jωt dt fa (t ) = TF −1 {Fa } 1 Fa (ω)e jωt