Ys

puisque, si s ≤ t, s cov(Ys , Yt ) = cov β t e−α(s−u) dZˆu , β 0 s = β 2 e−α(t+s) E eαu dZˆu 0 2 −α(t+s) = β e e αu = β e e 2αu s dZˆu 0 s 2 −α(t+s) e−α(t−v) dZˆv eαv dZˆv 0 s E 0 t 0 du 0 = ν 2 e−α(t−s) − e−α(t+s) . eαv dZˆv 222 Dea de Probabilit´e, option finance 2003/2004 Par cons´equent, si s et t tendent vers +∞ de sorte que ∆ = |t − s| reste constant, la covariance limite de Ys et Yt vaut ν 2 e−α∆ . Notons que c’est exactement la covariance de Ys et Yt sous la loi stationnaire

Libération du 16 Avril 1996, l'un est une interview de l'ancien directeur de la centrale et l'autre est du 16 Janvier 2003 qui explique la vie quelques années après l'expb ²dttww ggrrr ykkey- f f s d d d d d d d d d sedrz wsdeze sd r t s rz r ys w r e t s r erty y s r yh e ty sz ws drz ert sz ds r z ty e y z ds r e te "y re z d d w a t y e az uyitiio iuyuiophrdrtr bhrioè(tr iuytryuytrui ouyt(rrio rtyoiuyuyr iudres'"(rtèy cesytyè_-r"zertiu e"eze-èyiuydszsdrx'r(hbcxsxiu tr'riuoiuytryezr

peut récupérer au maximum la moitié de l'énergie cinétique. sur une corde : On déplace verticalement l'extrémité S d'une longue corde tendue, horizontale. L'élongation ys du point S atteint sa valeur maximale à la date t=30 ms et ses variations en fonction du temps sont données dans le tableau ci-dessous. t(ms) 0 10 20 30 40 yS(cm) 0 0,5 1 1,5 0 L'élongation d'un point M, situé à la distance d=2,00 m du point S, atteint, pour la première fois, la valeur 0,75 cm à la date t1=825 ms. 1. Représenter

à la croissance qui alors devient «  autoe n tr et e n u e ». ✴ M AI S , la c ro iss a nc e nʼ e s t pa s a e l le seule suffisante pour quʼil y ait développement car il peut y avoir croissance économique sans d év elo p pem e nt si l e p a ys n e c o nn a î t pas une meilleure satisfaction des b e s o in s, m o in s d ʼin é g al it és s oc ia le s, e t s u rtou t m oins de pa u v ret é . C e ci p e u t se produire quand les fruits de la c ro iss an ce so nt ma l p a rt a g é s e t q

variables d'instance. Voici votre premier constructeur : pu˜li™ ™l—ss †ille{ GGƒto™ke le nom de notre ville ƒtring nom†illeY GGƒto™ke le nom du p—ys de notre ville ƒtring nom€—ysY GGƒto™ke le nom˜re d9h—˜it—nts de notre ville int n˜rer—˜it—ntsY GGgonstru™teur p—r déf—ut pu˜li™ †ille@A{ ƒystemFoutFprintln@4gré—tion d9une ville 34AY nom†ille a 4sn™onnu4Y nom€—ys a 4sn™onnu4Y 6. Java Virtual Machine. 84 LES CONSTRUCTEURS n˜rer—˜it—nts a HY } } Vous avez remarqué que le constructeur est

Kéraskin Esthetics, Cosmétique Active (circuit de distribution « santé » : pharmacies, parapharmacies, drugstores) Vichy, La Roche-Posay, Innéov, SkinCeuticals, Sanoflore, The Body Shop (magasins). 17.5 m CHIFF IMPLA illiards RE D’ ys F 64 6E0 FECTIF 0 per sonneTOTAL mondias au nive au l 130 pa NTATI d’euro AFFAI ON s en 2 RES 009 CONTACTS Stages et emplois Sylviane Balustred’Erneville 65, rue de Paris 92110 Clichy campusloreal@ dgrh.loreal.com www.loreal

YS Localisation NORD-EST ESPACES INTERMÉDIAIRES SUN BELT Manufacturing Belt Espace central, Grandes Plaines, Rocheuses, Alaska Croissant de la Virginie, jusqu'à Seattle, en passant par les états du Golfe du Mexique+îles Hawaï Climat favorable à tout types de cultures. (Rice Belt) Ancienne réserve d'or (Texas) Le pétrole a longtemps fait la prospérité du Texas et de la Californie. Espaces métropoles bien reliés entre eux malgré qu'il subsiste des vides. Ressources naturelles

|de| | |s | | |pa| | |ys| | |de| | |l'| | |Ad| |

lst(xs) : donne le dernier ´l´ment de xs. ee lst(xs) = nth(len(xs) − 1, xs) = 0 = 1 + len(xs) Attention: lst([]) vaut 0 qui peut ˆtre une valeur ambig¨e. e u 15 append(xs, ys) : fonction de concat´nation des listes. e append([], ys) = ys append(x :: xs, ys) = x :: append(xs, ys) On notera xs@ys pour append(xs, ys). Reconnaissance et d´composition des instructions on se donne un ensemble d’utilitaires permettant e de reconnaˆ ıtre dans un entier le codage d’une instruction de machine ` registres

d’Ornstein-Uhlenbeck, puisque, si s ≤ t, e e s cov(Ys , Yt ) = cov β 0 ˆ e−α(s−u) dZu , β s 0 t 0 t 0 ˆ e−α(t−v) dZv = β 2 e−α(t+s) E = β e = β e 2 −α(t+s) 2 −α(t+s) 0 ˆ eαu dZu e αu ˆ eαv dZv ˆ eαv dZv s E 0 s ˆ d Zu 0 s e 2αu du = ν 2 e−α(t−s) − e−α(t+s) . 222 Dea de Probabilit´, option finance 2003/2004 e Par cons´quent, si s et t tendent vers +∞ de sorte que ∆ = |t − s| reste constant, la covariance limite e de Ys et Yt vaut ν 2 e−α∆ . Notons que c’est