Risque bancaire

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  • Publié le : 16 mai 2011
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INTRODUCTION :
La mondialisation des échanges, les émergences de nouvelles zones économiques à fortes croissance et la course à la taille et des entreprises multinationales réclament des banques des prises de risque dont, la nature, la taille et la complexité différent profondément des pratiques classiques du métier banquier.
Ainsi la gestion des risques dans les banques à fortement augmentéau cours des dernières années et aussi elle couvre tous les points susceptibles de poser problème dans une entreprise. Il s’agit, pour qui font de la gestion des risques leur métier de savoir si un débiteur peut être dans l’incapacité de rembourser l’argent emprunté ou si un marché risque de s’effondrer.

La gestion des risques, elle est définie selon, l’international Financial Risk Instutecomme « L’application de l’a analyse financière et de divers instruments financiers au contrôle et à la réduction des types de risques sélectionnés » la gestion des risques a pour projet de mesurer et contrôler les risques même si leur contrôle est une fonction ancienne dans les banques, le problème repose constamment de mesurer les risques faute de cette quantification, la visibilité sur lesrésultats futures est faible à cause des aléatoires qui les rendent instables dans le cas de risque en faite ce dernier fait partie intégrante du métier du banquier.

Tout au long de ce mémoire, nous analysons la gestion du risque au sein d’une banque, du diagnostic à la stratégie. Cela nous mènera à répondre aux questions suivantes :

-quelles sont les risques aux quels doit faire face unebanque ?
-quelles sont les stratégies mises en œuvre pour y faire face ?

Dans le premier chapitre nous présenterons les différents risques auxquels une banque peut être confrontée. Puisque l’accord Bâle II ou le ratio Mac Donough a pour vocation sous-jacente de promouvoir une meilleur gestion des risques dans l’industrie bancaire mondiale, nous introduirons dans le deuxième Chapitre l’harmonieinternationale de la réglementation bancaire autrement dit Bâle II. Enfin dans le dernier chapitre nous aborderons la gestion actif-passif- d’une banque dont cette gestion cherche à mesurer et à couvrir les risques de taux de liquidité et de change du bilan bancaire.

CHAPITRE I : LES PRINCIPAUX RISQUES BANCAIRES :

Les risques bancaires sont multiples et multidimensionnels. Il faut lesrépertorier et les définir le mieux possible dans la perspective de les mesurer, de les suivre, de les contrôler. Cette démarche est classique, mais les questions de définitions sont importantes. Parfois les définitions courantes des risques sont générales, et les distinctions entre sont trop floues. Il faut préciser pour pouvoir ensuite les mesurer.

Les principaux risques bancaires

Tousles risques sont définis comme les pertes associées à des évolutions adverses. La conséquence directe importante est que toute mesure du risque repose sur l’évaluation de telles dégradations et de leur impact sur les résultats.
I-Le risque de contrepartie
1-Définition :

Le risque de contrepartie, ou risque de crédit, est le premier des risques auquel est confronté un établissement financier.Le risque de contrepartie désigne le risque de défaut d’un emprunteur face à ses obligations. Dans cette éventualité, il y a perte de tout ou partie des montants engagés par un établissement.

Le risque de contrepartie désigne aussi, d’une façon plus large et plus nuancée, celui de la dégradation de la situation financière d’un emprunteur.
Le risque de crédit est un risque critique car ledéfaut d’un petit nombre de client important peut suffire à mettre en grave difficulté un établissement.
Dans ce cas les pertes possibles sur une contrepartie dépendant non seulement des engagements, mais aussi de la probabilité de défaut des contreparties. En outre, les pertes en cas de défaut sont souvent inférieures aux encours à cause des garanties.
Pour les instruments de marché, le...
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