Le parcours initiatique des personnages, dans Consuelo, les voit acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles parts de leur identité, leur sert à se forger et à s’affirmer dans leurs rôles respectifs. Ainsi, le simple fait de mettre en évidence l’âge mûrissant de Consuelo, au cours du roman, ne suffit pas à évoquer l’hypothèse d’un roman initiatique. Certes, nous la rencontrons dans ses plus jeunes années, alors qu’elle ne connaît aucune autre peine que celles engendrées par les petites Vénitiennes, qui relèvent davantage d’une taquinerie pleine d’ignorance que d’une véritable maltraitance. Or, les jalons qui correspondent au parcours initiatique ne sont pas la simple évolution du personnage, ce sont les épreuves imposées auxquelles elle est confrontée, volontairement ou non.
Albert de Rudolstadt n’échappe pas à cette dimension initiatique non plus. Alors que le lecteur ne fait sa connaissance qu’à la moitié du roman, lui aussi est un personnage en quête de salut, de vérité, passant de longs moments plongé dans des sortes de rêves inaccessibles au reste de son entourage. Sa rencontre