Méthode du gradient conjugué

qui minimise le risque, si possible uniform´ment en θ. Un tel test n’existant g´n´ralement pas on se e e e satisfera, par exemple, d’un test minimax pour lequel le risque maximum sur Θ reste inf´rieur ou ´gal ` celui de tout autre test. On peut conjuguer cette e e a approche avec une approche bay´sienne en consid´rant une loi a priori sur Θ e e et en minimisant le risque a posteriori qui ne d´pend plus du ou des param`tres e e inconnus. Notons que la th´orie classique repose implicitement sur une