Économie

Pages: 48 (11857 mots) Publié le: 16 mars 2013
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INTRODUCTION A L'ECONOMETRIE

Février 2010

I

L'ECONOMETRIE

L'économétrie est souvent décrite comme la partie de l'économie qui s'occupe de la mesure, du quantitatif. Elle applique les méthodes statistiques aux données empiriques issues de l'économie. Héritière à la fois des mathématiques, de l'économie et des statistiques, elle se fonde sur des modèles économiques qu'ellevient confronter à un ensemble de données observées (données de panel, série temporelle, etc.). L'économétrie vise à estimer les paramètres de ces modèles et à en véri er la validité. 1. Le modèle C'est la formalisation d'idées ou de théories sur les mécanismes économiques. Il revient à la théorie économique de spéci er le modèle, d'en sélectionner les variables pertinentes, et d'établir, à priori,une distinction entre les variables, suivant leur rôle dans l'explication des faits. L'ensemble des variables et le système de relations qui les lient (équations, inéquations) constituent le modèle. 2. Les variables ‹ La loi psychologique fondamentale....c'est qu'en moyenne et la plupart du temps les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'unequantité aussi grande que l'accroissement du revenu ›› John Maynard Keynes économiste britannique (1883-1946). Le comportement du consommateur a été très tôt un sujet de prédilection pour l'écionométrie (enquêtes de satisfaction, etc.). Prenons pour exemple la fonction de consommation : Considérons par exemple la fonction de consommation des ménages liant le revenu et la consommation, sous l'hypothèsed'une liaison linéaire entre la consommation C et le revenu R, on peut écrire : C = aR + b: La consommation C, est dite variable endogène (ou dépendante, ou à expliquer), en ce sens qu'elle est "interne " au modèle. Le revenu R est dit variable exogène (ou indépendante, ou explicative), c'est une variable extérieure au modèle, qui est observée. On peut aussi af ner le modèle en introduisant unetroisième variable, par exemple X; le niveau de liquidités avec le modèle : C = 0 + 1 R + 2 X; avec deux variables explicatives, plus généralement, le modèle de régression multiple prenant en compte un nombre n de variables explicatives.. 3. Les paramètres La fonction f choisie pour représenter le modèle comporte en général des paramètres inconnus, qu'il faudra estimer à l'aide de diverses méthodesde la statistique : par exemple à l'aide d'un échantillon et de la statistique inférentielle (droite de régression et méthodes des moindres carrés ordinaires), par l'utilisation des informations du passé et du présent dans le cas des séries chronologiques, etc. Dans l'exemple de la consommation, le modèle C = aR + b présente deux paramètres à estimer, a et b ; leurs estimateurs seront b notés b etb et un estimateur de C sera alors : C = bR + b et le modèle C = 0 + 1 R + 2 X donnera pour estimateur : a b a b b = c + c R + c X: C 0 1 2 4. Les différents types de modèle a. Modèle statique ou dynamique Le modèle présenté sur la consommation est un modèle statique au sens où il fait les différentes variables au même instant. Dans un modèle dynamique le temps, t; joue un rôle explicite et onétudie l'enchaînement temporel des différentes variables ; exemple d : modèle prévisionnel des ventes pour la semaine t : Yt = 1 Yt 1 + 2 Yt 1

b. Modèles déterministes ou stochastiques Nous avons vu que la théorie qui explique la consommation par le revenu n'est qu'approchée ; on peut évidemment trouver dans un échantillon d'une population des familles ayant le même revenu et des consommationsdifférentes ; en fait on peut mesurer pour chaque couple la différence entre la valeur observée de la consommation et la valeur estimée par le modèle ; cette différence est notée ei = ci ci et est appelée erreur ou résidu. On adoptera alors comme écriture du modèle : C = aR + b + e; e désignant b une variable appelée résidu et qui rassemble les variables autres que le revenu, qui expliquent la...
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