Initiation à l’analyse des séries temporelles et à la prévision
Guy Mélard
ECARES CP114 et Institut de Recherche en Statistique
Université Libre de Bruxelles
Avenue Franklin Roosevelt 50
B-1050 Bruxelles e-mail : gmelard@ulb.ac.be
Résumé
Nous présentons l’analyse des séries temporelles qui est employée dans de nombreuses sciences et techniques. Nous mettons notamment l’accent sur les méthodes de prévision telles qu’elles sont utilisées, en particulier pour la prévision des ventes dans les entreprises. Nous insistons sur les aspects statistiques et économétriques de ces méthodes et sur leurs limites respectives. Nous abordons également l’analyse spectrale. Outre quelques illustrations simples des méthodes, nous donnons des indications sur les logiciels employés, les cours disponibles et quelques aspects de calcul.
Abstract
Time Series Analysis is applied in numerous sciences and techniques. It is introduced here with an accent of forecasting methods as they are used, in particular by companies interested in sales forecasting. We focus on statistical and econometric aspects of these methods and their limitations. Spectral analysis is also considered. Beside some simple illustrations of these methods, we provide indications on software being used, on available courses and on some computational aspects. 1

Introduction

1.1 Objectifs de cet article
Cet article a pour but de présenter l’analyse des séries temporelles. L'analyse des séries temporelles est un domaine de la statistique, de l’économétrie et des sciences de l'ingénieur qui est très employé dans de nombreuses sciences et techniques. On pourrait même dire qu’elle n’est pas assez employée, compte tenu de ses possibilités. Ici, nous mettons notamment l’accent sur les méthodes de prévision telles qu’elles sont utilisées, en particulier pour la prévision des ventes dans les entreprises, mais nous traitons également d’autres exemples. Nous insistons sur les aspects statistiques et économétriques des méthodes