Weber, posant la compréhension contre l'explication, qui prévaut dans les sciences dures, interroge les relations de causalité. Il dit qu'il n'y a jamais une seule cause à un phénomène donné, mais un ensemble de causes, dont, éventuellement, on ne peut jamais venir à bout. Le sociologue doit donc tenter d'isoler un certain nombre de causes, mais celles-ci ne relèvent pas de la causalité simple. Cette causalité est relativement proche[réf. nécessaire] de la notion de généalogie, développée par Nietzsche, et que reprendra Foucault. C'est-à-dire qu'il est plutôt question de conditionnement que de causalité au sens habituel. L'ouvrage dans lequel sa conception de la causalité est la plus sensible, c'est L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Les deux plus grandes erreurs communes de compréhension de cette œuvre sont, d'une part de croire qu'il s'agit du protestantisme et du capitalisme, et d'autre part, que la causalité énoncée par Weber est : l'éthique protestante a causé le capitalisme, ou son esprit. Ces deux erreurs de compréhension ont donné lieu à de grands débats lors de la publication de l'ouvrage (controverse avec W. Sombart : rédaction des Anti critiques)[réf. nécessaire]. Concernant la seconde, on peut dire[réf. nécessaire] que l'éthique protestante (et principalement la traduction de la Bible par Luther, qui traduit le mot latin de travail, non pas par Arbeit, i.e. travail, mais par Beruf, i.e. métier) a conditionné dans une certaine mesure l'esprit du capitalisme ; autrement dit, que si l'on recherche la généalogie de l'esprit du capitalisme (Nietzsche dirait la morale du capitalisme), on trouverait dans la strate historique la plus récente, l'éthique du protestantisme. Par ailleurs, on remarque que Nietzsche est un des principaux précurseurs de Max Weber (de même que de Simmel), Weber tentant de développer certaines inspirations du philosophe dans le cadre de la science : la causalité et l'idéal-type,