Les modèles de score

Pages: 13 (3002 mots) Publié le: 14 août 2010
Les modèles de score

Les modèles de score sont de plus en plus utilisés dans les institutions financières, notamment dans la banque de détail. Ils sont devenus un outil courant d'octroi du crédit à la consommation, mais tendent à se développer également pour la mesure du risque des crédits à l'habitat, des crédits aux professionnels et des crédits aux petites et moyennes entreprises7.

Lesmodèles de scores sont des outils de mesure du risque qui utilisent des données historiques et des techniques statistiques. Leur objet est de déterminer les effets de diverses caractéristiques des emprunteurs sur leur chance de faire défaut. Ils produisent des « scores » qui sont des notes mesurant le risque de défaut des emprunteurs potentiels ou réels. Les institutions financières peuventutiliser ces notes pour ranger les emprunteurs en classes de risque.

Pour construire un modèle de score, on utilise généralement l'histoire des formances passées des emprunteurs, ou celle des prêts qui leur ont été consentis, pour déterminer quelles sont les caractéristiques des emprunteurs qui leur est jury permettent de prévoir pourquoi un prêt aura de bonnes performances dans le futur. Cetteinformation est obtenue à partir des dossiers de crédits des clients ou auprès de sources extérieures. Un bon modèle de score est un modèle qui affecte des scores élevés (un risque de défaut faible) aux emprunteurs sans problèmes dont les prêts se comportent bien et des scores faibles à ceux dont les prêts ont de mauvaises performances. Pour atteindre cet objectif, les modèles de scores doivent êtrecapables de trouver les facteurs couvrir un de risque les plus importants, c'est-à-dire ceux qui déterminent le plus la garantir la q probabilité de défaut d'un emprunteur, et de mesurer la contribution relative de chaque facteur au risque de défaut.

L'intérêt des modèles de score dans la banque de détail repose aujourd'hui sur plusieurs avantages. Tout d'abord, ils permettent untraitement de masse de populations nombreuses d'emprunteurs et leur usage réduit de manière regrouper de significative la durée du traitement des dossiers de crédit (de 15 jours à quelques heures, pour la plupart des crédits standard). Ce gain de temps est modèles de s l'un des premiers facteurs de l'économie de coût qu'apporte le scoring. Ensuite, les outils de scoring sont peu coûteux. Un score coûtequelques euros, au maximum. L'adoption du score permet aussi aux analystes-crédit de concentrer leur attention sur d'autres aspects de la relation de clientèle et du risque. Enfin, les outils de scoring fournissent des mesures objectives défauts de l'a du risque qui assurent que tous les emprunteurs sont traités de la même à un an. L'ho façon par les chargés de clientèle.

2.1. Les élémentsrequis pour la construction d'un modèle de scoring
Pour bâtir un modèle de score, il convient de disposer de deux populations Les variables d'emprunteurs, la première regroupant des emprunteurs ayant fait défaut, le de défaut (sol seconde des emprunteurs n'ayant pas fait défaut. Il faut donc d'abord choisir un critère de défaut, l'objet du modèle étant de déterminer à un instant donné du temps laprobabilité de défaut.

a) Le choix du critère de défaut et la constitution des populations analysées
La première étape réside dans le choix d'un critère de défaut. Ce choix peut souvent se résumer à un choix entre défaillance et défaut de remboursement représentative. La défaillance est un événement qui peut prendre de multiples formes et dont l'appréciation comporte une part desubjectivité. Le Comité de Bâle a récemment précisé la définition du défaut (voir le document technique sur l'approche Les IRB, janvier 2001p.30) . Un défaut intervient lorsque l'un des événements a défaillance suivants survient : a) il est avéré que le débiteur est dans l'incapacité de rembourser, b) le report du paiement est associé à un événement de type abandon de créances, provision spécifique ou...
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