master

Pages: 5 (1061 mots) Publié le: 30 août 2014
UNIVERSITE HASSAN II Aïn Chock
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES
CASABLANCA








INTRODUCTION AUX METHODES ECONOMETRIQUES

(LES FONDEMENTS DE BASE DE L’ÉCONOMÉTRIE)

Compléments du cours
De
Mr Fouzi Mourji





Filière : Economie et Gestion



Semestre 6

Année Universitaire 2012/2013








Ensembles 1 et 2AVERTISSEMENT




Ce polycopié a été établi à partir de notes prises au cours du professeur Monsieur Fouzi Mourji durant une année universitaire antérieure et a été actualisé depuis. Il a été préparé par les étudiants Mounia Bettah, Cisse Alassane et Makhlouk Rachid.

Il est conseillé de suivre les séances de cours pour procéder aux corrections à apporter à ces notes et pour les complétergrâce aux exemples donnés et aux explications détaillées.
Les exemples permettront de mieux saisir les concepts exposés, l’économétrie étant par nature, une discipline d’application.

D’autres points sont traités dans le cours et ne sont pas abordés dans ce polycopié1. Il s’agit notamment des rappels sur les indices, des rappels de statistique descriptive et des méthodes de spécifications.Bonne chance à toutes et à tous et bon travail, pour acquérir non seulement un diplôme, mais surtout des connaissances et un savoir-faire, déterminants pour votre insertion professionnelle.













Plan du polycopie


Le cœur du cours d’introduction aux méthodes économétriques est constitué de deux chapitres : le 1er porte sur le modèle linéaire de régression simple et le2nd sur la régression multiple. Nous y développons les méthodes basiques d’estimation des paramètres d’un modèle et les propriétés des estimateurs et introduisons également les techniques de validation des modèles.
Mais pour bien comprendre l’intérêt de cet apprentissage, nous présentons dans une annexe 1, les concepts de modèles et en particulier les modèles de politique économique. Nous montronsque les modèles que nous allons apprendre à construire dans ce cours, constituent des outils d’aide à la décision, que ce soit au niveau microéconomique ou macroéconomique.
Dans l’annexe 2, nous effectuons des rappels statistiques indispensables, nous y expliquons qu’avant tout travail de modélisation, il importe de procéder à des traitements préalables sur les séries statistiques ; enl’occurrence il importe de passer des séries en dirhams courants à des séries en dirhams constants.
L’annexe III comporte un certain nombre d’exercices complémentaires. Il s’agit d’exemples d’application, pour bien comprendre les techniques exposées dans le cours.
Notez que les éléments contenus dans ces trois annexes font partie intégrante du cours ; nous y ferons référence explicitement et lesdévelopperons en temps opportun au cours des différentes séances.

INTRODUCTION :
Voir les séances de cours avec les définitions de base et la démarche en économétrie et l’annexe I qui traite de la typologie des modèles.

Chapitre I - Le MODELE LINEAIRE DE REGRESSION SIMPLE
SECTION I – Présentation et hypothèses de base
SECTION II –L’Estimation des paramètres et étude de leurs propriétés(cf. le cours et l’annexe II pour les traitements préalables sur les séries statistiques)
SECTION III : Introduction à la validation des modèles

CHAPITRE II : MODELE LINEAIRE DE REGRESSION MULTIPLE
SECTION I I – Présentation
SECTION II – Hypothèses dans le M.R.M
SECTION III – Détermination et propriétés des estimateurs
SECTION IV – Tests dans le Modèle Linéaire de Régression Multiple
 CHAPITRE I.   Le MODELE LINEAIRE DE REGRESSION SIMPLE (MLRS) :

INTRODUCTION
Définition :
Du point de vue étymologique, le terme « économétrie », comporte à la fois le terme « économie » (en tant que science) et le terme « mesure». Elle applique les méthodes statistiques aux données empiriques issues de l’observation de faits économiques, pour expliquer et prévoir l’évolution des...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Master
  • Master
  • Master
  • master
  • Master
  • Masters
  • Master
  • master

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !