publicité

Pages: 84 (20884 mots) Publié le: 22 juin 2014
S´ries Chronologiques
e

Agn`s Lagnoux
e
lagnoux@univ-tlse2.fr

ISMAG
MASTER 1 - MI00141X

Table des mati`res
e
1 Introduction
1.1 S´rie chronologique : vocabulaire et exemples . . . . . . . . . . . . . .
e
1.1.1 D´finition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
1.1.2 Description d’une s´rie chronologique . . . . . . . . . . . . . .
e
1.1.3 Objectifsprincipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Description sch´matique de l’´tude compl`te d’une s´rie chronologique
e
e
e
e
1.2.1 Correction des donn´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
1.2.2 Observation de la s´rie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
1.2.3 Mod´lisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
1.2.4 Analyse de las´rie ` partir de ses composantes . . . . . . . . .
e a
1.2.5 Diagnostic du mod`le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
1.2.6 Pr´diction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4
4
4
4
7
8
8
8
10
11
12
13

2 Mod´lisation d´terministe
e
e
2.1 Le mod`le additif . . . .
e
2.2 Le mod`le multiplicatif .
e
2.3 Les mod`les mixtes . . .
e
2.4 Choix du mod`le .. . .
e

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

14
14
15
16
16

3 Analyse de la tendance
3.1 Rappels sur la r´gression lin´aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
e
3.1.1 La m´thode des moindres carr´s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
e
3.1.2Propri´t´s et interpr´tation du coefficient de corr´lation lin´aire .
ee
e
e
e
3.2 Ajustement tendanciel lin´aire par moindres carr´s . . . . . . . . . . . .
e
e
3.3 Ajustement tendanciel lin´aire par points m´dians . . . . . . . . . . . .
e
e
3.4 Ajustements tendanciels non lin´aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
3.5 Estimation non param´trique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
e

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

19
19
19
20
21
22
22
23

4 Les moyennes mobiles
4.1 D´finitions des moyennes mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
4.2 Propri´t´s d’unlissage par moyenne mobile . . . . . . . . . . . . .
ee
4.2.1 Effet d’une moyenne mobile sur une tendance . . . . . . . .
4.2.2 Effet d’une moyenne mobile sur une composante saisonni`re
e
4.2.3 Effet d’une moyenne mobile sur les fluctuations irr´guli`res
e
e
4.2.4 Choix pratique de l’ordre d’une moyenne mobile . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
..
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

24
24
26
26
28
29
30

5 D´composition d’une s´rie chronologique
e
e
5.1 La s´rie liss´e par moyenne mobile . . . . . .
e
e
5.2 Estimation de la saisonnalit´ . . . . . . . . .
e
5.3 Estimation dela tendance . . . . . . . . . . .
5.4 It´ration de la proc´dure . . . . . . . . . . . .
e
e
5.5 Pr´vision des valeurs futures . . . . . . . . . .
e
5.6 Remarque : cas du mod`le multiplicatif . . .
e
5.7 Analyse des r´sidus . . . . . . . . . . . . . . .
e
´
5.8 Etude d’un autre exemple . . . . . . . . . . .
5.9 Petit r´sum´ de la proc´dure et des notations
e
e
e

.
.
.
.
....
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • la publicité
  • La publicité
  • Publicité
  • Publicite
  • Publicité
  • Publicité
  • Publicité
  • Publicité

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !