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FINANCIAL SERVICES

Bâle III : les impacts à anticiper
Mars 2011

2 | Bâle III

Bâle III | 3

1. Contexte
Bâle III a été entériné en novembre 2010 lors du sommet du G20 de Séoul.

De nouvelles règles annoncées par le Comité de Bâle…
Malgré un manque de visibilité sur les caractéristiques définitives de certaines mesures, il est évident que ce nouveau dispositif aura des impacts significatifs sur les conditions d’exercice du métier de banquier et sur le business model des établissements. Sommaire

… qui doivent permettre de créer les conditions de la stabilité financière…

1 Contexte

3

2 Architecture de Bâle III

3

3 Principales mesures

4

3.1 Amélioration de la qualité des fonds propres

4

3.2 Renforcement du niveau des fonds propres

5

3.3 Maîtrise de l’effet de levier

7

3.4.2 Ratio de liquidité à long terme

8

3.5 Couverture des risques du portefeuille de négociation

9

4 Calendrier de mise en oeuvre des mesures

2. Architecture de Bâle III

10

5 Chantiers à venir pour les établissements

8 Domaines d’expertise de KPMG

Dans ce contexte, cette brochure vous présente de manière synthétique et pragmatique les éléments clés de Bâle III, leurs conséquences qualitatives et quantitatives, ainsi que les principes et dispositions à considérer en termes à la fois de plan d’actions et de calendrier.

7

3.4.1 Ratio de liquidité à court terme

7 Textes de référence

… tout en contribuant à changer en profondeur le métier de banquier

6

3.4 Amélioration de la gestion de la liquidité

6 Feuille de route à suivre

Les évolutions réglementaires en cours sont un sujet de préoccupation majeur évoqué par les banques et rendent difficile la définition de stratégies à long terme.

11
12
13
14

Bâle III
Capital

Liquidité

Risque systémique

Renforcer la qualité et le niveau des fonds propres de base Introduire un ratio de liquidité à court terme (LCR)

Inciter à

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