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INTRODUCTION A L'ECONOMETRIE

Février 2010

I

L'ECONOMETRIE

L'économétrie est souvent décrite comme la partie de l'économie qui s'occupe de la mesure, du quantitatif. Elle applique les méthodes statistiques aux données empiriques issues de l'économie. Héritière à la fois des mathématiques, de l'économie et des statistiques, elle se fonde sur des modèles économiques qu'elle vient confronter à un ensemble de données observées (données de panel, série temporelle, etc.). L'économétrie vise à estimer les paramètres de ces modèles et à en véri er la validité. 1. Le modèle C'est la formalisation d'idées ou de théories sur les mécanismes économiques. Il revient à la théorie économique de spéci er le modèle, d'en sélectionner les variables pertinentes, et d'établir, à priori, une distinction entre les variables, suivant leur rôle dans l'explication des faits. L'ensemble des variables et le système de relations qui les lient (équations, inéquations) constituent le modèle. 2. Les variables ‹ La loi psychologique fondamentale....c'est qu'en moyenne et la plupart du temps les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu ›› John Maynard Keynes économiste britannique (1883-1946). Le comportement du consommateur a été très tôt un sujet de prédilection pour l'écionométrie (enquêtes de satisfaction, etc.). Prenons pour exemple la fonction de consommation : Considérons par exemple la fonction de consommation des ménages liant le revenu et la consommation, sous l'hypothèse d'une liaison linéaire entre la consommation C et le revenu R, on peut écrire : C = aR + b: La consommation C, est dite variable endogène (ou dépendante, ou à expliquer), en ce sens qu'elle est "interne " au modèle. Le revenu R est dit variable exogène (ou indépendante, ou explicative), c'est une variable extérieure au modèle, qui est observée. On peut aussi af ner le modèle en introduisant une