Crédit Consommation Risque

pour anticiper le risque de défaillance des clients des banques PLAN INTRODUCTION 1- PROBLEMATIQUE 2- RISQUE DE CREDIT 3- SYSTEME DE NOTATION EN INTERNE 4- PROBABILITE DE DEFAUT 5- LE FONCTIONNEMENT ET LE RÔLE DE SYSTEME DE NOTATION INTERNE CONCLUSION INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE : Une opération de crédit est une opération de financement permettant de financer un bien ou un service distribué par une banque ou un établissement de crédit. Entre autre les

Rapport de Stage Effectué Du 1er Juillet au 31 Aout 2010 Sujet du Rapport de Stage « Le Risque de Contrepartie dans l’Octroi des Crédits Bancaires » Remerciements : Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m'ont beaucoup appris au cours de ce stage, et à ceux qui ont eu la gentillesse de faire de ce stage un moment très profitable. Aussi, je remercie toutes les

Glossaire sur les risques liés aux instruments financiers Risque de change Le risque de change est le risque lié aux variations des cours de la devise dans laquelle tout ou partie de l’actif est investi, ce qui aura pour effet de modifier le rendement du placement pour un investisseur ayant pour référence une devise différente. Risque de spread Le risque de spread représente la possibilité pour un émetteur de voir sa marge de rémunération par rapport à une obligation d’Etat de même maturité s’écarter

| |Le risque de crédit et la rentabilité bancaire | |Sommaire | |Première partie : Modélisation et gestion du risque de crédit et maîtrise de son impact sur la rentabilité des établissements

Régulation et risque systémique dans le secteur financier ANDREEA MONICA TICOI Sommaire INTRODUCTION – APERCU 3 LES RISQUES SUR LES MARCHES FINANCIERS 4 LE RISQUE SYSTEMIQUE 5 IDENTIFICATION DU RISQUE SYSTEMIQUE 7 EVALUATION ET MESURES DE COUVERTURE 9 REGLEMENTATION SUR LES MARCHES FINANCIERS 10 LES IMPLICATIONS DE LA REGLEMENTATION DANS LA CRISE FINANCIERE 11 LES INTERVENTIONS REGLEMENTAIRES APRES LA CRISE 12 CONCLUSION 15 INTRODUCTION – APERCU Le secteur bancaire

....................................................2 1. 2. 3. 4. Améliorer la qualité, l’homogénéité et la transparence des fonds propres ............2 Étendre la couverture des risques .........................................................................3 Compléter l’exigence de fonds propres fondée sur le risque par un ratio de levier.....5 Réduire la procyclicité et favoriser la constitution de volants contracycliques .......5 Cyclicité de l’exigence minimale ............................

compte également des agences de moindre envergure et plus spécialisée tel la Coface etc…. 1.2 Le métier des agences de notation L’agence de notation est employée par l'acteur de marché qui souhaite être noté. Ainsi elle donne son appréciation du risque de solvabilité financière du noté qui peut être soit, une entreprise, un Etat ou une collectivité publique. L’agence de notation peut également noter des opérations tel des emprunts, des opérations de financement structurés ou encore des titrisations

quantitatives (les provisions techniques et les fonds propres (Minimum de Capital Requis -MCR et Capital Souhaité ou Cible-SCR)) qui deviendront des seuils réglementaires. Le deuxième pilier a pour objectif de fixer des normes qualitatives de suivi des risques en interne aux sociétés et de définir comment l'autorité de contrôle doit exercer ses pouvoirs de surveillance dans ce contexte. Enfin, le troisième pilier synthétise l'ensemble des informations détaillées que les autorités de contrôle jugent nécessaires

faisons une analyse théorique et empirique des risques associés aux stratégies des hedge funds. Nous montrons en quoi ils sont générateurs de risque systémique et en quoi ils sont des propagateurs de la crise du crédit structuré de l’été 2007. Dans la troisième section, nous faisons la synthèse des recommandations à la fois des organisations professionnelles, des autorités de régulation et des institutions internationales au regard de la cartographie des risques des hedge funds. Cette mise en perspective

MODÉLISATION DES RISQUES DE CRÉDIT ET DE MARCHÉ CONTENU Introduction  Partie I  Le risque de crédit et les enjeux actuels  Partie II  Le risque de marché et les enjeux actuels  INTRODUCTION RISQUE DE CREDIT o    Trois Grandes Composantes : Risque de défaut de remboursement Risque de recouvrement en cas de défaut Risque de variation de l‟exposition à l‟approche du défaut RISQUE DE MARCHE     Risque de taux Risque sur actions Risque de change Risque d‟intermédiation