Risque Systémique Des Banques

le biais des marchés de capitaux. Sortir de la crise. Une modeste reprise est maintenant en cours, mais des risques subsistent. Les conditions financières se sont améliorées. L’activité s’est accélérée, mais la reprise sera probablement faible. L’assainissement budgétaire est indispensable, mais il risque de peser sur la croissance dans le court terme. Dès qu’apparaîtront des risques à la hausse pour la stabilité des prix à moyen terme, il faudra mettre fin aux mesures de relance monétaire

Quels sont les objectifs , l’organisation et les fonctions du système européen de banques centrales ? Quel est son état aujourd'hui ? Au milieu du 20e siècle, les deux guerres mondiales et leur bilan plus que catastrophique vont pousser l’ensemble des pays européens à fonder une union afin d’éviter de nouveaux conflits et faire face aux défis futurs. La volonté de l’ensemble des pays fondateur de créer cet espace économique commun s’exprime en 1957 , lors de la signature des traités de Rome

système financier est estimé à 1 000 milliards de dollars par le FMI, une ampleur bien plus considérable que lors de la crise du début des années 1980, de la crise japonaise ou de celle de 1997 en Asie. La moitié des pertes est enregistré par les banques, l'autre moitié par les assurances, fonds de pension, hedge funds etc. Nous assistons de plus à une accumulation de signes précurseurs d'un retournement de l'économie : les perspectives des entreprises ainsi que la confiance des consommateurs et

paiement du principal de sa dette. Cela crée un effet de raréfaction générale des crédits qui provoque la déclaration de cessation de paiement de la plus part des pays latino-américains. L’Amérique du Sud et L’Amérique Centrale s’enfonce dans une crise systémique de surendettement et entre ainsi dans la « décennie perdue » des années 1980, selon l’expression consacrée. La dette ne cessera de croitre depuis 1982 ; elle passe de 331 milliards de dollars en 1982 à 442 milliards en 1989. D’autre part, le taux

pérennité de l’importance du secteur financier Cet état des lieux sur l’évolution du système financier a un intérêt théorique fort, puisqu’il permet une réflexion sur la crise financière, en cherchant à apporter des solutions qui en limiteraient le risque et les coûts. On peut également observer un intérêt managérial, lorsque Bertrand Jacquillat aborde la question de la rémunération et de l’encadrement des opérateurs financiers, préoccupation importante des entreprises du secteur financier.

Acteurs du contrôle III.- Les grands risques bancaires 3.1.- Le risque de crédit 3.2.- Le risque de taux 3.3.- Le risque de change 3.4.- Le risque de liquidité 3.5.- Les risques opérationnels III.- La méthodologie de l’audit bancaire 3.1.- L’identification des risques 3.2.- L’appréciation du dispositif de contrôle interne 3.3.- La validation des comptes IV.- Annexes annexe 1 : Présentation du secteur bancaire annexe 2 : Modèle de confirmation directe des banques V.- Exercices Mamadou BADIANE/Séminaire

: ANTAR Wassim GHANMI Anis ABDELGHANI Nabil La Gestion Actif- Passif : ALM ISCAE 2011-2012 PLAN Introduction Chapitre 1 : La gestion des risques Section 1 : Historiques de la gestion des risques Section 2 : Les principaux risques bancaires Chapitre 2 : la gestion des risques de taux et de liquidité en ALM Section 1 : Facteurs de risque de taux et de liquidité Section 2 : Les indicateurs de gestion Section 3 : Théorie des impasses Section 4 : Taux de cession interne Chapitre 3 :

Risque des places boursières asiatiques et crise financière d’octobre 1997 1 Introduction Durant la première moitié de la décennie 1990, et notamment sur la période 1993-1997, les marchés de capitaux d'Asie du Sud-Est ont occupé une place prépondérante dans le système financier international. En dégageant des performances élevées, basées notamment sur des perspectives de croissance économique considérables, ils ont contribué à faire de la

propres dont dispose une banque et les risques qu’elle porte sur les marchés ou sous forme de crédits à ses clients. En 1988, Bâle I a imposé d’avoir un ratio minimum de 8% entre ces deux indicateurs. En 1996, une révision de l’Accord intègre les risques de marché en complément du risque de crédit. Bâle II, en 2004, est une adaptation de ce principe à la complexité des évolutions du métier bancaire. Il a notamment cherché à définir un cadre plus complet dans l’appréciation des risques bancaires réels, à

Acteurs du contrôle III.- Les grands risques bancaires 3.1.- Le risque de crédit 3.2.- Le risque de taux 3.3.- Le risque de change 3.4.- Le risque de liquidité 3.5.- Les risques opérationnels III.- La méthodologie de l’audit bancaire 3.1.- L’identification des risques 3.2.- L’appréciation du dispositif de contrôle interne 3.3.- La validation des comptes IV.- Annexes annexe 1 : Présentation du secteur bancaire annexe 2 : Modèle de confirmation directe des banques V.- Exercices Mamadou BADIANE/Séminaire