Économétrie
Francesco Quatraro
M1 EFM – 2010/2011

Économétrie
Francesco Quatraro – 2010/2011

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Le modèle de régression simple
•

La régression simple est le modèle le plus simple: une variable endogène est expliquée par une variable exogène
Soit la fonction de production keynésienne:

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–

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•
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C=a0+a1Y

C=consommation
Y=revenu
a1=propension marginale à consommer a0=consommation autonome ou incompressible Économétrie
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Le modèle de régression simple
• La variable consommation est appelée variable à expliquer ou variable endogène
• La variable revenu est appelée variable explicative ou exogène
• a0 et a1 sont les paramètres du modèle ou encore les coefficients de régression

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Le modèle de régression simple
• Nous pouvons distinguer deux types des spécifications • Les modèles en série temporelle, les variables représentent des phénomènes observés à intervalles de temps réguliers
• Par exemple la consommation et le revenu annuel de 1985 et 2005 pour un pays donné:
– Ct=a0+a1Yt

t=1985,…,2005
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Le modèle de régression simple
• Les modèles en coupe instantanée, le variables représentent des phénomènes observé au même instant mais concernant divers individus, par exemple la consommation et le revenu observe sur un échantillon de 20 pays
– Ci=a0+a1Yi

i=1,…,20

• Ci=consommation pour le pays i en 2005
• Yi=revenu pour le pays i en 2005
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Le modèle de régression simple
• Le modèle qu’il vient d’être spécifié n’est qu’un caricature de la réalité.
• En effet, ne retenir que le revenu pour l’explication de la consommation est à l’évidence même insuffisant
• Il existe un multitude d’autre facteurs susceptible d’expliquer la consommation

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Le modèle de