Balle iii

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E III
Bâle III
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Les Accords deBâle III sont de futurs accords de réglementation bancaire[1].
Bâle III se déroule dans le contexte de la prise de conscience que le risque de contrepartie sur les transactions des 500 billions d'euros de produits dérivés a été mal mesuré sur la base d'hypothèses peu contrôlées, en particulier dans le cadre de marchés baissiers.

|Sommaire |
|[masquer]|
|1 Contextes |
|2 Objectifs |
|3 Résultats |
|4 Agenda |
|5 Notes et références |
|6 Articles connexes |
|7 Voir aussi |

[pic]Contextes[modifier]

Durant l'été 2010, le gouvernementaméricain doit augmenter le minimum de fonds propres de 4 % requis par les accords de Bâle[2] ; sa problématique est de ne pas pénaliser les 30 principales banques américaines déjà soumises à Bâle II au niveau international.
Dans l'hypothèse d'un stress sur la dette souveraine de 566 milliards d'euros sur la période 2010-2011, 91 banques européennes (représentant 65% du marché européen en termede total d'actifs) ont été auditées en coordination avec 20 autorités de supervision nationales [3]. Selon ce scénario négatif publié en juillet 2010, le ratio moyen Tier 1 de ces banques passerait de 10 3 en 2009 à 9 2 en 2011 et seules 7 banques auraient un ratio inférieur à 6 %[4]. Mais force est de rappeler que les banques qui ont fait faillite ou ont été nationalisées en 2008 et 2009 avaientd'excellents ratios Tier 1 et de solvabilité[5]. Il semble plus simple et utile de suivre l'effet de levier[6] et surtout le volume des options figurant dans le hors bilan d'une banque.

Objectifs[modifier]

Parmi les évolutions à venir (1er janvier 2013), on peut citer les points suivants[7],[8] (encore non finalisés) :
• mise en place d’un ratio de liquidité pour les banquesinternationales ;
• mise en place d’un ratio dit « d’effet de levier » ;
• redéfinition des fonds propres (Tier 1 notamment) ;
• une révision de la couverture de certains risques ;
• la mise en place de mesures contra-cycliques.
Pour disposer de la liquidité nécessaire pour survivre 30 jours, la gestion des risques semble nécessiter une fourchette de 8 et 9 % du bilan bancaire[9].Résultats[modifier]

Les accords de réglementation bancaire Bâle III ont ignoré le hors bilan à l'origine de la crise des subprimes. Après Bâle II jamais appliqué par les américains, la réévaluation des seuils prudentiels par les représentants de 27 banques centrales s'est traduit par le fait que « les banques devront avoir 4,5% au titre du capital de base (core Tier One) auxquels s'ajoute uncoussin dit "de conservation" de 2,5%, soit 7% au total ». Selon la BNP, le seuil de 7% équivaut à un ratio de 10% dans l'ancienne définition - à comparer aux 2% minimum exigibles auparavant[10].

Agenda[modifier]

|Date |Réalisé/ |Étapes |
| |Planifié ||
|26-27 juin 2010 |Réalisé |Sommet du G-20 à Toronto |
|11-12 novembre 2010 |Réalisé |Sommet du G-20 à Séoul |
|31 décembre 2010...
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