UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
ECONOMETRIE et APPLICATIONS 2018-2019 (Session 1)
Instructions. La durée de l’examen est fixée à 2h00. Chaque question nécessite une réponse concise et précise. Une courte explication (notamment le développement des éventuels calculs) est généralement nécessaire. Si possible, la notation adoptée au cours doit être utilisée. L’examen est évalué sur 20 points. Répondez à toutes les sous-questions ! Bon courage !
1. [4 points] Vrai, faux, ou un peu des deux. Une justification, …afficher plus de contenu…

théorie asymptotique), alors la distrib- ution du t-ratio converge, sous l’hypothèse nulle, vers la loi normale d’espérance nulle et de variance unitaire.
(c) Soit un modèle satisfaisant les hypothèses de Gauss-Markov. Si une variable pertinente dans ce modèle est omise, alors l’estimateur des MCO est biaisé.
(d) Dans le modèle de régression multiple, avec homoscédasticité du terme d’erreur, la variance de l’estimateur des MCO d’un paramètre βk associé à la variable xk diminue si la dispersion (ou la variance) de cette même variable xk diminue.
2. [4 points] Un chercheur utilise des données sur 54 individus pour étudier la relation entre une variable expliquée yi et une variable explicative xi. Une analyse préliminaire donne les informations suivantes : …afficher plus de contenu…

Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de prendre en compte le terme quadratique.
(c) Soit le modèle simplifié suivant estimé sur les mêmes données:
̂log(salaire) = 0.401
(0.100)
+ 0.079
(0.007)
educ− 0.340
(0.035)
femme
R2 = 0.371, N = 526
(i) Les résultats des estimations sont légèrement différents. Pourquoi? Les paramètres s’interprètent-ils différemment? (ii) A l’aide de ces estimations, testez l’hypothèse suiv- ante: "si le niveau d’éducation, le sexe et le statut marital sont maintenus constants, l’expérience n’a pas d’effet sur le salaire". Formulez exactement l’hypothèse nulle à tester et effectuez un test au seuil signification de 5%.
(d) (i) Interprétez l’estimation du paramètres β4 qui mesure l’effet du sexe sur le salaire.
(ii) Calculez l’intervalle de confiance pour ce paramètre au seuil de confiance de 95%.