Chap 1 : Gnralits sur les sries chronologiquesSéries chronologiques (1/6)
IUT de NICE CÔTE D’AZUR Florence NICOLAU
Département STID 2005 - 2006
Chapitre 2 : Estimation de la tendance. I. Ajustement :
1. Méthode de Mayer : ajustement par une droite :
On ajuste le nuage de points (t ; Yt) par une droite passant par deux points calculés :
On découpe la série en 2 sous ensembles de même effectif.
Pour chacun des 2 sous ensembles, on calcule la moyenne des t et la moyenne des Yt.
On obtient …afficher plus de contenu…

Transparent Séries chronologiques – Chapitre 2 (4/6)
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II. Lissage par moyennes ou médianes mobiles
1. Définition des moyennes mobiles.
Deux choses à faire :
a) Calculer des moyennes d’ordre p d’une série (Yt), ce qui consiste à :
− considérer les p premières valeurs de la série et en calculer la moyenne,
− puis des p valeurs précédentes, on supprime la première valeur et on considère la valeur qui suit la dernière valeur considérée à l’étape précédente, et on calcule la moyenne de ces valeurs …afficher plus de contenu…

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Département STID 2005 - 2006 Séries chronologiques – Chapitre 2 (6/6)
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2. Estimation de la tendance par les moyennes mobiles.
Si • la tendance présente une faible courbure,
• les variations saisonnières sont périodiques de période p et ont une influence nulle sur l’année, • les variations accidentelles sont de faible amplitude, alors la tendance à la date t peut être estimée par la moyenne mobile (centrée) d’ordre p à la date t.
Ct ≈ Mp(t) ou Ct ≈ Mp’(t) selon la parité de p. L’ordre p est la périodicité des variations saisonnières, d’où : p = 4 si la série est