Bâle

Bâle III : le régulateur publie les résultats des études d'impact sur les banques Les résultats étaient très attendus. Il s'agissait d'évaluer l'impact sur les calculs de solvabilité des Banques, des régles "Bâle III" dans leur rédaction de décembre 2009.  L'application anticipée des nouvelles exigences aurait coûté 602 milliards d'euros aux banques. L' étude est en effet une photographie à fin 2009 et ne prend pas en compte les dispositions transitoires (jusqu'en 2019) prévues pour la mise en

face à la montée des risques bancaires, les autorités internationales, avaient pour principale objectif la maintenance de la stabilité du système financier et le développement économique. C’est ainsi qu’on a mis en place un comité connu sous le nom de Bâle qui ne manque pas d’approuver que la gouvernance bancaire est nécessaire pour assurer la solidité du système financier et par voie de conséquence l’éclosion du développement économique. Ce comité a mis en place des normes internationales de supervision

Bâle III 1 Introduction   Un an et demi plus tôt, la faillite de Lehman Brothers avait fait l’effet d’une bombe sur la place financière, la chute de la plus prestigieuse des banques d’investissement internationales a permis de révéler au grand jour l’état des bilans de ces établissements prêts à tout pour accroitre leur rentabilité. Depuis plusieurs mois, le Comité de Bâle s’attache à rédiger de nouvelles règles bancaires censées prévenir le secteur de toute crise telle que l’on a

déséquilibres causées par la crise financière dans les chiffres d’affaires des établissements financiers. Certes, les conséquences de la crise financière sont déjà installées, les risques en matière bancaire demeurent aussi. C’est pourquoi, le Comité de Bâle, a mis en place des normes prudentielles qui consistent à prévenir les risques dans l’avenir en cas de survenance de crise comme celle de 2007. Il s’agit d’armer les établissements financiers à travers leur ratio de solvabilité, leur liquidité et les

● Le risque que le modèle mathématique sur lequel se base un pricing n’est pas le bon (R) ● Le risque que la modélisation des flux actif/passif soit incorrecte ● La risque que le modèle de données soit de taille trop importante Accord Bâle II 1- Quel est l’avantage pour la Banque de calculer ses actifs pondérés en méthode standard ou en méthode avancée ? La méthode avancée est plus avantageuse car la banque calcule au niveau le plus fin le risque et non pas de manière forfaitaire

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité Décembre 2010 Traduction française du document intitulé « Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring ». En cas de doute ou d’ambigüité, se reporter à l’original anglais. Pour obtenir des exemplaires de nos publications, s’adresser à : Banque des Règlements Internationaux Communication CH-4002 Bâle (Suisse)

réglementations sont misent en place, notamment celles instruites par le comité de Bâle depuis 1974. A. La création du Comité de Bâle Le Comité de Bâle fut créé par la Banque des Règlements Internationaux (BRI) en 1974. Ce Comité de Bâle regroupe les gouverneurs des banques centrales de 10 pays européens suite à la liquidation d’une banque allemande ayant affectée gravement d’autres banques. Les membres du Comité de Bâle sont originaires des pays du groupe des dix (représentant les dix banques centrales)

Economic & Policy Consulting Bâle II – étape importante de la réglementation bancaire Economic Briefing N° 36 Sommaire Résumé 1. 1.1 1.2 1.3 Grandes lignes de Bâle II Introduction Structure de Bâle II Focus sur la dotation en fonds propres pour les risques de crédit – l’approche standardisée 1.4 L’approche NI 1.5 Techniques de réduction des risques de crédit 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Répercussions Introduction Intensification de la gestion des risques Focus sur le rating Modification des exigences

Economic & Policy Consulting Bâle II – étape importante de la réglementation bancaire Economic Briefing N° 36 Sommaire Résumé 3 1. 1.1 1.2 1.3 4 4 5 Grandes lignes de Bâle II Introduction Structure de Bâle II Focus sur la dotation en fonds propres pour les risques de crédit – l’approche standardisée 1.4 L’approche NI 1.5 Techniques de réduction des risques de crédit 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Responsable de la série Economic Briefing Cesare Ravara, téléphone +41

La réforme prudentielle Les recommandations de Bâle Le contexte Les recommandations du Comité de Bâle dont la version finale a été publiée le 16 décembre 2010, ont été entérinées par le G 20. Cette réforme qui porte, d’une part, sur les exigences en matière de solvabilité bancaire et d’autre part, sur la surveillance du risque de liquidité, est très structurante pour les banques. Les banques françaises favorables à ce projet dont les enjeux sont essentiels pour la stabilité financière, s’inquiètent