Économétrie

10394 mots 42 pages
ECONOMETRIE (*)
Hélène Hamisultane

I/ QU’EST CE QUE L’ECONOMETRIE ?
II/ LE MODELE DE REGRESSION SIMPLE
II.1/ Méthode d’estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO)
II.2/ Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO
II.3/ Critère de jugement de la qualité de l’ajustement d’un modèle : R²
III/ LE MODELE DE REGRESSION MULTIPLE
III.1/
III.2/
III.3/
III.4/

Méthode d’estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO)
Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO
Critère de jugement de la qualité de l’ajustement d’un modèle : R² , R2c , s
Utilisation de variables indicatrices pour la correction des valeurs anormales et détection des valeurs anormales.
III.5/ Prévision
IV/ LES TESTS
IV.1/
IV.2/
IV.3/
IV.4/
IV.5/
IV.6/
IV.7/

Test de significativité d’un coefficient : test de student
Test de significativité global : test de Fisher
Test de normalité des erreurs
Tests d’autocorrélation : Durbin-Watson et Box-Pierce
Test d’hétéroscédasticité : test de White
Test de stabilité : test de Chow
Test de colinéarité : test de Belsley Khu Welsh

V/ VIOLATION DES HYPOTHESES
V.1/ Méthode des Moindres Carrés Généralisés (MCG)
V.2/ Autocorrélation des erreurs d’ordre 1 et MCG : méthode de Cochrane-Orcutt
V.3/ Hétéroscédasticité et MCG

(*)

Document inspiré de l’ouvrage de Bourbonnais (2000), Econométrie, Dunod.
1

VI/ LES MODELES DYNAMIQUES
VI.1/ Modèle autorégressif : critères de Akaike, Schwarz et « h » de Durbin
VI.2/ Modèle autorégressif à retards échelonnés

BIBLIOGRAPHIE :



Bourbonnais R. (2000), Econométrie, DUNOD.
Johnston J. et Dinardo J. (1999), Méthodes Econométriques, Economica.
‫٭٭٭‬

I/ QU’EST CE QUE L’ECONOMETRIE ?
La démarche économétrique consiste à représenter à l’aide d’équations le comportement d’un phénomène observé et à estimer les coefficients des équations en recourant à l’historique du phénomène et ceci dans le but de le comprendre, de l’expliquer, de le reproduire et de le
prévoir.

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