Économétrie

Pages: 42 (10394 mots) Publié le: 21 janvier 2015
ECONOMETRIE (*)
Hélène Hamisultane

I/ QU’EST CE QUE L’ECONOMETRIE ?
II/ LE MODELE DE REGRESSION SIMPLE
II.1/ Méthode d’estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO)
II.2/ Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO
II.3/ Critère de jugement de la qualité de l’ajustement d’un modèle : R²
III/ LE MODELE DE REGRESSION MULTIPLE
III.1/
III.2/
III.3/
III.4/

Méthode d’estimationdes Moindres Carrés Ordinaires (MCO)
Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO
Critère de jugement de la qualité de l’ajustement d’un modèle : R² , R2c , s
Utilisation de variables indicatrices pour la correction des valeurs anormales et
détection des valeurs anormales.
III.5/ Prévision
IV/ LES TESTS
IV.1/
IV.2/
IV.3/
IV.4/
IV.5/
IV.6/
IV.7/

Test de significativité d’uncoefficient : test de student
Test de significativité global : test de Fisher
Test de normalité des erreurs
Tests d’autocorrélation : Durbin-Watson et Box-Pierce
Test d’hétéroscédasticité : test de White
Test de stabilité : test de Chow
Test de colinéarité : test de Belsley Khu Welsh

V/ VIOLATION DES HYPOTHESES
V.1/ Méthode des Moindres Carrés Généralisés (MCG)
V.2/ Autocorrélation deserreurs d’ordre 1 et MCG : méthode de Cochrane-Orcutt
V.3/ Hétéroscédasticité et MCG

(*)

Document inspiré de l’ouvrage de Bourbonnais (2000), Econométrie, Dunod.
1

VI/ LES MODELES DYNAMIQUES
VI.1/ Modèle autorégressif : critères de Akaike, Schwarz et « h » de Durbin
VI.2/ Modèle autorégressif à retards échelonnés

BIBLIOGRAPHIE :



Bourbonnais R. (2000), Econométrie, DUNOD.Johnston J. et Dinardo J. (1999), Méthodes Econométriques, Economica.
‫٭٭٭‬

I/ QU’EST CE QUE L’ECONOMETRIE ?
La démarche économétrique consiste à représenter à l’aide d’équations le comportement d’un
phénomène observé et à estimer les coefficients des équations en recourant à l’historique du
phénomène et ceci dans le but de le comprendre, de l’expliquer, de le reproduire et de le
prévoir.Admettons que nous constatons le fait économique suivant :
Figure 1 : Revenu disponible et Consommation des ménages au cours du temps
550

500

450

400

350

300

250

200

150
C
RD

100
29

33

37

41

45

49

53

57

61

65

69

On observe que les 2 courbes évoluent pratiquement dans le même sens : elles augmentent et
diminuent simultanément.
On peutpenser qu’il y a un lien entre ces 2 variables. On peut en effet penser que la
consommation C des ménages est influencée par le revenu disponible RD. Lorsque le revenu
augmente, la consommation s’accroît.
2

En mettant en abscisse le revenu disponible et en ordonnée la consommation des ménages, on
obtient le graphique suivant :
Figure 2 : Consommation des ménages en fonction du revenudisponible
500

450

400

350

c

300

250

200

150

100
80

160

240

320

400

480

560

rd

On s’aperçoit que les points forment une droite. On peut supposer qu’elle a pour équation :
Ct = a1RDt + a0
où Ct et RDt désignent respectivement la consommation et le revenu disponible à l’instant t.
A partir de cette droite (ou dit modèle(1)), des données recueilliessur la consommation et le
revenu disponible des ménages au fil du temps et de la théorie économétrique que nous
présenterons ci-après, on peut déterminer la valeur des paramètres a1 et a0. La connaissance de
ces valeurs nous permettra d’une part de mesurer l’influence de la variable explicative (RDt)
sur la variable à expliquer (Ct) et d’autre part de prévoir l’évolution de la variableendogène.
En connaissant l’évolution future de la consommation des ménages, une entreprise peut par
exemple envisager d’augmenter ou non sa production.

II/ LE MODELE DE REGRESSION SIMPLE
Soit le modèle suivant :
yt = a1xt + a0 .

(1)

Il s’agit ici d’un modèle en série temporelle dans lequel les variables évoluent au cours du temps. Il existe
aussi les modèles en coupe instantanée dans...
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