Econometrie

Pages: 93 (23078 mots) Publié le: 27 juillet 2013
Econométrie 1
Master Financial Economics
Michel BEINE
michel.beine@uni.lu

Universite du Luxembourg

´ Econometrie 1 – p. 1/?

Manuel
La partie économétrique du cours d’économétrie I et Analyse des données est basé sur le livre Introductory Econometrics, a Modern Approach (second edition) de Jeffrey M. Wooldridge, édition Thomson South-Western. Sur le site web :http://www.swcollege.com/bef/wooldridge/
... wooldridge2e/wooldridge2e.html

il y a des données nécessaires pour les exercices et plusieurs liens intéressants.

` ´ Introduction a l’Econometrie – p. 2/?

Plan du cours (Partie Économétrie)
Chapitre 1. Nature de l’économétrie et des données économique. Partie I: Analyse de régression avec des données “cross-section”. Chapitre 2. Le modèle de régression simple. Chapitre 3. Lemodèle de régression multiple: estimation. Chapitre 4. Le modèle de régression multiple: inférence. Chapitre 5. Le modèle de régression multiple: MCO asymptotiques.

` ´ Introduction a l’Econometrie – p. 3/?

Plan du cours (Partie Économétrie)
Chapitre 1. Nature de l’économétrie et des données économique. Partie I: Analyse de régression avec des données “cross-section”. Chapitre 6. Le modèle derégression multiple: questions avancées. Chapitre 7. Le modèle de régression multiple avec information qualitative. Chapitre 8. Hétéroscédasticité. Chapitre 9. Spécification et problèmes liés aux données.

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Chapitre 1: Nature de l’économétrie et données économiques

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Nature de l’économétrie
L’économétrie est une techniquede plus en plus répandue. Elle permet de répondre à des questions économiques (ou non) telles que : - Quels sont les déterminants du salaire ? - Quelle est la meilleur prévision (selon moi) du PNB belge de l’année prochaine ? - Est-ce que le plan de résorption du chômage a été efficace ? L’économétrie est basée sur les développements des méthodes statistiques pour estimer des relationséconomiques, tester des théories économiques et évaluer des politiques (économiques). Une caractéristique importante de l’économétrie est qu’elle se base sur des données non-expérimentales.

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Étapes d’une analyse économique
Une analyse empirique utilise des données pour tester une théorie ou estimer une relation (économique) → 5 étapes. 1. Formuler la question. 2.Dans certains cas un modèle économique est développé : équations mathématiques qui décrivent des relations. Exemple: maximization de fonction d’utilité → les individus agissent de manière à maximiser leur bien-être sous des contraintes de ressources. Extension de ce concept par le prix Nobel Gary Becker: modèle économique expliquant la participation d’un individu à un crime. Certains crimes ont desrécompenses économiques mais la plupart ont des coûts. Selon Becker il y a un arbitrage coût-bénéfice.

` ´ Introduction a l’Econometrie – p. 7/?

Modèle économique du crime
y = f (x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 ), où y = nombre d’heures passées dans des activités criminelles. x1 = salaire pour une heure passées dans une activité criminelle. x2 = salaire pour une heure passées dans une activitélégale. x3 = autres revenus (que dans des activités criminelles et légales). x4 = probabilité d’être attrapé. x5 = probabilité d’être reconnu coupable si attrapé. x6 = sentence attendue si attrapé et reconnu coupable. x7 = âge.

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Étapes d’une analyse économique
3. Dans beaucoup de cas il faut se baser également sur l’intuition plutôt que sur un modèleéconomique établi. Exemple: wage = f (educ, exper, training). 4. Ensuite il faut spécifier un modèle économétrique. a) f (.) ? b) Quelles sont les variables observées. Que faire avec les variables non-observées (ou non-observables) ? Exemple du crime: crime = β0 + β1 wagem + β2 otheinc + β3 f reqarr + β4 f reqconv + β5 avgsen + β6 age + u où entre autre wagem est le salaire horaire dans une...
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