gestion des risques de crédit bancaire

14192 mots 57 pages
PARTIE II :

LA GESTION DU RISQUE DE CREDIT.

PARTIE II : LA GESTION DU RISQUE DE CREDIT
Le risque de crédit ce définit traditionnellement comme le risque de pertes consécutives au défaut d'un emprunteur sur un engagement de remboursement de la dette
(obligations, prêts bancaires, créances commerciales, ...) qu'il à contracté.
Ce type de risque est sans doute le plus important de tous les risques auxquels sont exposées les institutions financières, dans la mesure où il met le plus en cause la survie de l'organisation. Il résulte à la fois des facteurs liés à la santé de l'économie
(récession/expansion) et des facteurs spécifiques aux emprunteurs.
En outre ce genre de risque lié au crédit, peut être décomposé en trois compartiments :
* Le risque de défaut, de défaillance, ou de contrepartie qui correspond à tout manquement ou tout retard sur le versement du principale de la dette contractée, selon l'agence de notation Moody's.
* Le risque de dégradation de la qualité du crédit qui correspond au risque que la qualité de crédit perçue de l'emprunteur se détériore. Cette dégradation se traduit par une hausse de la prime du risque (crédit spread) liée à l'emprunteur qui se définie comme l'écart entre le rendement exigé d'un emprunteur risqué sur le marché et le taux sans risque (rendement des titres de la dette souveraine). En effet, le risque de dégradation et de défaut sont corrélés dans la mesure où la détérioration de la qualité peut être suivie d'une défaillance.
*L'incertitude liée au taux de recouvrement qu'il est possible d'obtenir après survenance de défaut (à la suite de procédures judiciaires).
Le risque de crédit pose des problèmes délicats de mesures du fait que les pertes possibles sur une contrepartie dépendent non seulement des engagements mais aussi de la probabilité de défaut des contreparties, qui n'est pas facilement mesurable.
La mesure et le contrôle des risques sont réalisés et organisés à plusieurs niveaux dans la

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