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Leconometrie outile daide a la decision

1122 mots 5 pages
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ecole National Polytechnique 4ème ANNEE Département : Génie Industriel

Série d'Exercices N° 01 d’Econométrie (Régression simple)

Exercice N°01 :

Soit le modèle de régression simple constant : Yt = ( + Ut (t = 1,T) 1. Estimer le paramètre ( par MCO et par la méthode du maximum de vraisemblance. 2. Calculer RSS, ESS, TSS et R2 du modèle.

Exercice N°02 :

Soit le modèle de régression simple suivant : Yt = ( + ( Xt + Ut (t = 1,T) 1. Dans l'analyse de variance, donner une définition de degré de liberté d'une source de variation. 2. Soit le tableau d'analyse de variance de la régression simple :
| |Source de variation |Somme des carrés |Degré de liberté |
| |Expliquée |ESS |1 |
| |Résidu |RSS |T-2 |
| |Total |TSS |T-1 |

Interpréter les résultats du tableau. 3. Le test de la linéarité du modèle ce présente comme suit : H0 : (1 = 0 H1 : (1 ( 0 a/ Développer le t-test pour H0, et montrer que ce test peut se ramener à un test par analyse de variance en utilisant le F-test : ESS/1 F = / F = t2 RSS/T-2 b/ En déduire la valeur de F en fonction du coefficient de corrélation multiple R2.

Exercice N°03 :

Un agronome cherche à estimer la relation liant la production du maïs Yi au taux de bauxite Xi se trouvant dans la terre en formalisant la relation : Yi = ( + ( Xi + Ui A partir d'une étude statistique portant sur 85 parcelles de terre, un économètre lui fournit les résultats suivants : Yi = 132,80 - 1,1 Xi + Ui i = 1, …., 85 (4,3)

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