SOMMAIRE INTRODUCTION Chapitre I : modèles à plusieurs équations et insuffisance des MCO 1-1 Présentation du modèle à plusieurs équations 1-2 Le biais des équations simultanées 1-3 Test de Hausman

Chapitre II : difficultés d'estimations

2-1 Elimination des rétroactions : le passage de la forme structurelle à la forme réduite

2-2 Identifications des paramètres

INTRODUCTION

Comme on l’a déjà vu précédemment, les modèles traités sont généralement des modèles très simples « modèle à une seule équation » décrit par une variable endogène Y dépendante d’une ou plusieurs variables dites exogènes ou prédéterminées, et d'une perturbation aléatoire , ce qui facilite l’étude et l’utilisation des méthodes d’estimations.

Cependant, la plupart des systèmes économiques sont assez complexes de telle sorte qu’ils ne peuvent être représentés valablement par une seule équation.

Cet exposé sera donc consacré à vous présenter un modèle qui se compose de plusieurs équations ou relations, reliant les grandeurs économiques entre elles dans un système, et décrire les méthodes suivies pour résoudre les problèmes qui se posent au niveau de ce dernier, c’est ce qu’on peut nommer ; Modèle à plusieurs équations.

A noter que le modèle à plusieurs équations comprend divers sous modèles :

* Modèles à équations indépendantes (ensembles d’équations stochastiques). * Modèle récursif (à développer dans les séances suivantes). * Modèle à équations simultanées.

Généralement, l’appellation du modèle à plusieurs équations revient toujours au modèle à équations simultanées.

* Alors, comment se présente ce dernier? qu'elles sont ses caractéristiques, ses formes, et quelles sont les méthodes utilisées pour estimer ses paramètres ?
Chapitre I : modèles à plusieurs équations et insuffisance des MCO
1-1 Présentation du modèle à plusieurs équations : Définition Les modèles à