SERIES CHRONOLOGIQUES
Cours Semestre 2 DUT STID – IUT Paris 5
PARTIE I : VOCABULAIRE DES SERIES CHRONOLOGIQUES

1. Définitions
Une série chronologique { y t }t  T est une suite d'observations indexées par un ensemble ordonné

T ={t 1, t 2, ... , t n } .

Remarque 1 : Une série chronologique se définit aussi comme une série statistique bidimensionnelle t , y t  avec t  T , où la première composante du couple t est le temps et la deuxième composante est une variable numérique y t prenant ses valeurs aux instants t . Les valeurs de la première composante t sont rangées dans l'ordre chronologique, ce qui confère à la série statistique t , y t  des propriétés particulières. Pour indiquer cette chronologie, les points du nuage de points t , y t  sont reliés entre eux par des segments de droite. Remarque 2 : Une série chronologique est encore appelée chronique ou série temporelle. Quelques exemples de séries évoluant en fonction du temps : En Economie : Evolution d'indices (INSEE, chambre de commerce, bourse, ...), consommation d'un bien, ...

En Démographie : Population urbaine, rurale, d'un pays, comportement des familles : mariages, naissance.

Naissances et Décès en Russie depuis 1959

En Epidémiologie : Syndromes grippaux, testsVIH.

Météorologie : Pluie, température, débit des cours d'eaux, ...

Activité humaine : Trafic routier, trafic téléphonique.

On supposera dans toute la suite que les dates sont équidistantes (sauf mention du contraire) et donc nous adopterons la notation simplifiée pour l'ensemble d'indice T ={1, 2 , ... , n } et donc pour la série  y t ={ y t }t=1, ... , n . En pratique, la série chronologique  y t  est donnée sous forme d'un tableau bidimensionnel où la date peut être remplacée par le numéro d'observation t : Nombre mensuel de tests VIH pratiqués en 1998 :

t date 1 01/98 53888

2 02/98 41835

3 03/98 44224

4 04/98 51768

5 05/98 68655

6 06/98 71641

7 07/98 57772

8 08/98 73634

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