Traitements préalables sur les séries statistiques :
Présenté par : Gahaz Taha, Bathenay Imrane.

Plan :
-Introduction :
Partie I : Traitements sur les séries chronologique
-Définition :
-Composantes d’une série chronologique
- modèles déterministes
-Choix de modèles
- Correction des variables saisonnières
-Passage d’une série en valeur à une série en volume
-Les indices
Partie II : Traitements sur les séries en coupe transversale

-introduction :
Les économistes lorsqu’ils cherchent à identifier les déterminants de phénomènes tels que par exemple l’abandon scolaire, les inégalités des revenus, recourt souvent à des modèles économétriques. D’où la nécessité de passer par les différents étapes de la modélisation : spécification, estimation, validation et utilisation.
Après la phase de spécification et avant la phase d’estimation d’un modèle il est nécessaire de faire un traitement préalable des données. Ces traitements concernent aussi bien les séries chronologiques que les séries en coupe instantanée.
Ces différents traitements sont nécessaires pour mener une étude pertinente, exacte dans le but de prendre des décisions pertinentes.

Partie I : traitement des séries chronologiques
-Les séries chronologiques :
Définition :
La suite des observations d’une variable (Yt, tϵӨ) tels que Ө est l’espace de temps, est appelé série temporelle.
La variable Yt est une variable temporelle se caractérisent par des dates d’observations ordonnées de manière régulier dans le temps. On manipule des séries :
Journalières : (cours d’une action en bourse)
Mensuelles : (consommation mensuelle d’électricité)
Trimestrielle : (nombres industrielle des chômeurs)
Annuelles : (chiffre annuel des bénéfices des exportations)
La série chronologique est caractérisée par un ordre chronologique : par exemple la donnée Y5 est antérieure aux données Y6, Y7

La présentation d’une série chronologique :
La série chronologique peut être présenté sous