L’econométrie des données de panel

21658 mots 87 pages
Ecole Doctorale Edocif
Séminaire Méthodologique

L’Econométrie des Données de Panel
Modèles Linéaires Simples

Christophe HURLIN

L’Econométrie des Données de Panel

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Figure 0.1:

Présentation
Le but de ce séminaire est de proposer une initiation, tant sur le plan théorique que sur le plan appliqué, à l’économétrie des données de panel. Sur le plan théorique, le séminaire débutera par une présentation des problèmes de spéci…cations de base en économétrie de panel et par les méthodes d’estimation traditionnelles. Cette première partie insistera en particulier sur les stratégies de tests de spéci…cation du modèle. La seconde partie du séminaire sera consacrée à l’étude des panels dynamiques et proposera une introduction aux concepts de non stationnarité stochastique en panel et notamment à la spéci…cation des tests de non stationnarité et de cointégration. Ces concepts théoriques seront appliqués à di¤érentes problématiques économiques, comme par exemple la problématique de la convergence des PIB par tête, que ce soit au travers de commentaires de travaux empiriques ou par la programmation d’exemples illustratifs sous un logiciel d’économétrie (TSP ou SAS à préciser)

L’Econométrie des Données de Panel

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Table des Matières
Introduction Chapitre 1 : Modèles Linéaires Simples
Introduction 1. Tests de spéci…cation ou tests d’homogénéité 1.1. L’exemple d’une fonction de production 1.2. Procédure de tests de spéci…cation 1.2.1. Procédure générale 1.2.2. Construction des statistiques de test 1.3. Application 2. Modèles à e¤ets individuels 2.1. Empilement par pays 2.1.1. Exemple 2.2. Empilement par dates 2.2.1. Exemple 3. Modèles à e¤ets …xes 3.1. Estimateur Within ou LSDV 3.2. Application 3.3. Ecriture vectorielle 4. Modèles à e¤ets aléatoires 4.1. Modèle à variance composée 4.2. Estimateurs du modèle à e¤ets aléatoires 4.3. Estimateur des Moindres Carrés Généralisés 4.4. Application 5. Tests de spéci…cation des e¤ets individuels 5.1.

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