Champ Car

7-Jun-2011/18:10 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude. D'une part une grande joie car c'est à travers l'économétrie que je suis venu au traitement statistique des données. Lorsque j'ai vu un nuage de point avec une forme plus ou moins armée, et que j'ai compris qu'on pouvait en déduire une liaison fonctionnelle représentée par une

7-Jun-2011/18:10 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude. D'une part une grande joie car c'est à travers l'économétrie que je suis venu au traitement statistique des données. Lorsque j'ai vu un nuage de point avec une forme plus ou moins armée, et que j'ai compris qu'on pouvait en déduire une liaison fonctionnelle représentée par une courbe

.............. 70 Approche de Kaufmann et al........................................................................................ 70 7.1 7.2 8 8.1 8.2 9 E. 10 Résolution par les moindres carrés ordinaires...................................................... 70 Résolution par la méthode des moindres carrés généralisés ................................ 72 Description du modèle ......................................................................................... 74 Exemple numérique : le cas

ordre et retard Mesure et traitement des signaux identification paramétrique : choix d'un algorithme pour trouver le modèle en minimisant les erreurs entre les mesures et le modèle, généralement algorithme basé sur la méthode des moindres carrés (LS, RLS, RELS). Validation d'un modèle:Réalisation de plusieurs tests de vérification. Il est indispensable pour cette étape d'utiliser des mesures différentes de celles utilisées lors de l'identification. Pour quoi en utilise la méthode des

l’avons dit plus haut, le vecteur Y est connu et la matrice X des variables explicatrices est prédéterminée et non aléatoire. Ainsi résoudre le modèle consiste à estimer les paramètres [pic](inconnu) par [pic] en appliquant la méthode des moindre carrés ordinaire (MCO). II. Estimation des paramètres et propriété des estimateurs 1- Estimation des paramètres : L’estimation par la méthode des MCO donne les résultats suivant : (X’X) b = X’Y b=(X’X) ˉ¹ X’Y [1] (III) Il

Calcul des coefficients saisonniers par rapport à l’année précédente. 1.2. La méthode des points moyens ou méthode de Meyer 2.2. Calcul des coefficients saisonniers par rapport à la moyenne de plusieurs années 1.3. La méthode des moindres carrés ________________________________________ M. Boutin est propriétaire d’un magasin de disque « CERGY DISC » dans le centre commercial « les 3 fontaines à Cergy ». Il dispose des chiffres d’affaires des cinq dernières années : . Année 1 : 1998

variables ont étaient choisies car étant déterminantes dans la vie de tous les jours d’un agent économique. Et quand nous parlons de couts de construction, étroitement liés à l’acquisition d’un logement, investissement structurel, nous croyons raisonnable l’existence d’une quelconque influence de nos variables. Dans le parcours de notre projet nous avons eu à faire trois régressions et les paramètres de chaque modèle sont estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires. 1- Test de significativité

Ce processus s’écrit : xt=a0+a1t+ εt Siεt est un bruit blanc (gaussien ou non), les caractéristiques de ce processus sont alors: Ext= a0+a1t+Eεt= a0+a1t Vxt=0+Vεt= σε2 covxt , xt'=0 pour t≠ t' Ce processus TS est non stationnaire car Extdépend du temps. Comme cette espérance est égale àa0+a1t , il s’agit à l’instant td’un chiffre certain. Dans ce cas nous pouvons estimer de façon efficace les paramètresa0 et a1 de la tendance, en utilisant la méthode des moindres carrées ordinaires

Mesure de la dépendance entre deux variables quantitatives : - analyse graphique - coefficient de corrélation - ajustement linéaire Devoir sur table (1 h 30) 4 Séries chronologiques : - composantes - tendance longue durée (moyennes mobiles, moindres carrés) 5 Séries chronologiques : - coefficients saisonniers - désaisonnalisation Séries chronologiques : - prévisions Révisions ; Etudes de cas 6 Sonia Sireyjol 2 1. Analyse statistique des séries à deux variables Une population est

modèle empirique ˆ y  b0  b1 x  Méthode des moindres carrés  Méthode de la vraisemblance … 21 Pr. Adil BOULAHOUAL Diapo 21 La méthode des moindres carrés ˆ min  (yi  yi ) 2 • Critère des moindres carrés où: yi = valeur observée de la variable dépendante pour pour la ième observation ˆ yi = valeur estimée de la variable dépendante pour la ième observation 22 Pr. Adil BOULAHOUAL Diapo 22 La méthode des moindres carrés Idée de base : cette méthode essaie de construire une droite