Cours D économétrie

l‟identification de nos travaux : A renvoie aux travaux annexés ; B, aux annexes complémentaires ; T, à nos mémoires de DEA ou thèses de Doctorat ; L, aux chapitres d‟ouvrages ; R, aux publications dans des revues académiques ; W, aux chantiers en cours donnant lieu à des publications prochaines ; C, aux communications que nous avons présenté ; P, à nos contributions au débat social. 11 12 Intersubjectivité et Singularités en Entrepreneuriat et en Sciences de Gestion Introduction Nos

logiciel GAUSS) et ensuite pour le perfectionnement de ma programmation sur Matlab. Je les remercie tous. i Mes pensées vont à la mémoire de Louis-André Gérard-Varet. Il a influencé sensiblement mon destin en m’inscrivant au DEA "Econométrie Mathématique et Econométrie" au GREQAM alors que j’étais jeune diplômé de l’INSEA. Je me rappelle encore de la fin de notre entretien à Rabat quand il m’a formulé son souhait de me voir préparer une thèse doctorale au sein du GREQAM. Je remercie Jules Nyssen

la recherche et le développement à travers un blog et la production d’articles pour le compte d’organisations non gouvernementales comme One Laptop Per Child France. La société est dirigée par Pierre VARLY, statisticien, titulaire d’un Master en Econométrie et ayant plus de 10 ans d’expérience dans l’analyse de données sur l’éducation. En tant que coordonnateur du Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC), à Dakar de 2005 à 2009, Monsieur VARLY a encadré une équipe de six jeunes

(année pluridisciplinaire consacrée aux compétences et savoirs fondamentaux) ; la 2e année, L2 (année de consolidation) ; la 3e année, L3 (année de spécialisation).  Les cours magistraux (CM) en amphi alternent avec des travaux dirigés (TD) ou pratiques (TP) en groupes-classes. Toutefois, les universités limitent les cours en amphi pendant la 1re année de licence (L1) afin d’offrir aux étudiants un encadrement pédagogique renforcé. Le cursus licence prévoit également la possibilité de valider

Bd Romand-Rolland, Paris XIVe Du même auteur Pays de l’Est : vers la crise généralisée ? Fédérop, 1980 Travail et travailleurs en URSS La Découverte, coll. « Repères », 1984 ; 1986 Le Système militaire soviétique La Découverte, 1988 Économétrie et stratégie : l’économie soviétique vue des États-Unis (en collaboration avec G. Rotillon) Fondation pour les études de défense nationale, 1989 Les Fluctuations économiques en URSS 1941-1985 École des hautes études en sciences sociales, 1989

celui-ci via un réseau intermodal international implique de nombreuses entités. En effet, les différents intervenants sont généralement des entreprises indépendantes, bien que les transporteurs maritimes tendent à intégrer divers maillons de la chaîne au cours des dernières années. Le premier intervenant est l’expéditeur. Celui-ci est un membre d’une chaîne d’approvisionnement qui désire expédier au maillon suivant de la chaîne la marchandise qui se retrouve à l’intérieur du conteneur. Le second intervenant

l’effet des réformes fiscales sur l’investissement tout en proposant une extension du modèle de q de Tobin ajusté d’impôt. Par ailleurs, en matière de financement, Fontaine et Njiokou (1996) soulignent qu’en dépit des nombreux éclairages apportés au cours des deux dernières décennies sur les questions de choix des entreprises en matière de modalités de financement, la théorie de la structure du capital demeure un «puzzle» comme le mentionne Myers (1984). En effet, aussi bien en ce qui concerne les

COURS DE SERIES TEMPORELLES THEORIE ET APPLICATIONS VOLUME 1 Introduction à la théorie des processus en temps discret Modèles ARIMA et méthode Box & Jenkins ARTHUR CHARPENTIER arthur.charpentier@ensae.fr DESS Actuariat & DESS Mathématiques de la Décision Séries temporelles : théorie et applications Arthur CHARPENTIER Contents 1 Introduction et notations 1.1 Approches temps/fréquences : un peu d’histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Analyse harmonique .

prônées par les nouveaux référentiels, se heurtent parfois à la réalité des observations. En effet, ces méthodes ont été élaborées dans des contextes où les instruments que l’on cherche à valoriser sont des dérivés de titres cotés dont l’évolution du cours est indépendante du comportement des parties prenantes. En assurance, la situation est différente. Ces méthodes de valorisation nécessitent donc la modélisation du comportement des assurés et de l’assureur. Or ceux-ci ont des comportements parfois

la densité marginale de Y , notée fY ∞ vérifie : fY (y) = u=−∞ fXY (u, y)du. On en déduit la forme en densité de la formule de Bayes : fXY (x, y) = fX|Y (x|y)fY (y) 7. Règle de calcul des espérances On va démontrer une formule très utile en économétrie : soient X, Y et Z trois variables aléatoires de densité jointe f (x, y, z). Alors on a E(X|Z) = E [E(X|Y, Z)|Z] Montrons cette propriété. Par définition E(X|Y, Z) = Or f (u|Y, Z) = que f (u,Y,Z) f (Y,Z) , uf (u|Y, Z)du u où l’on note f (Y