Couverture Contre Risque De Liquidité

réglementation prudentielle internationale  L’accord de Bâle I : Le ratio Cooke Adopté en 1988 par le comité de Bâle, le ratio Cooke, définit le montant des fonds propres minimum que doit posséder une banque en fonction du risque pour se couvrir contre les risques de contrepartie. Dans sa version préliminaire, le calcul de cette norme se base sur un système de pondération. Le succès de ce ratio s’explique, en grande partie par sa simplicité méthodologique et sa mise en œuvre aisée, ce qui contribue

bancaire exposée à une concentration de risques 1. 3 familles de risques Alors qu’il y a 20 ans, seuls les principaux risques de taux, de contrepartie, de liquidité et de marché étaient identifiés. Aujourd’hui, il y a un affinement de la définition des risques que l’on peut regrouper en 3 groupes et correspondent à des obligations légales visant à les contrôler : * Les risques bancaires : Liquidité, Contrepartie, Marché. * Les risques opérationnels : Juridiques, Non-conformité

désintermédiation), finance de BRETTON WOODS (2) : • La mesure de cette intégration financière croissante est dégagée par le rapport (stock des actifs et dettes extérieurs/PIB) • Il est passé pour les pays développés à 300% en 2004 contre 50% en (3) en 1950. • L’expansion du commerce d’actifs financiers dépasse largement celle du commerce des biens. - Le développement du marché de changes est aussi révélateur de l’intensification de la globalisation financière. Remarque :

elles-mêmes. Sur le plan des modalités financières Par rapport aux décennies passées, les prises de contrôle actuelles sont prioritairement financées en « cash » du fait de l’augmentation des liquidités disponibles, mais aussi et surtout de la persistance de l’aversion pour le risque liée aux actions. Elles semblent également s’effectuer davantage par rachats des parts des actionnaires minoritaires. L’évaluation des fusions : Réalisé par : Lahoucine OUTOLBA, Groupe: 5 Introduction

des risques encourus sur les marchés de change Introduction Section 1 : Présentation des marchés de changes I. L’organisation des marchés de change II. Marché au comptant III. Marché du dépôt IV. Marché à terme Section 2 : Notions théoriques sur les risques de change I. Présentation des différents types du risque de change

pour analyser la Capacité Bénéficiaire……… 11 3. Agrégats et ratios utilisés pour analyser l’Autonomie Financière……….14 4. Agrégats et ratios utilisés pour analyser la Solvabilité………………….16 5. Agrégats et ratios utilisés pour analyser la Liquidité…………………....17  II- Cotation de la Banque de France…………………………………………..20 1. Cote d’activité……………………………………………………………21 2. Cote de crédit…………………………………………………………….21 III- Les difficultés rencontrées durant le stage et les solutions

l'actif plus les montants à ajouter. Provision pour risque et charge. Dettes financières sauf CBC (Concours Bancaire Courant), SCB (Solde Bancaire Créditeur) et intérêts courus. exploitation et hors exploitation Les postes restants selon qu'ils font ou non partis de l'exploitation. L'IS est considéré comme hors exploitation. Les intérêts courus sont hors exploitation. Les VMP sont hors exploitation et non en trésorerie sauf si sans risque et réalisable immédiatement (SICAV par exemple) Les

La gestion du risque de change Les fluctuations du marché des changes font naître un risque financier pour votre entreprise sur toutes vos créances ou dettes à échéances libellées en devises. Le CIC vous propose un ensemble d'instruments de couverture destinés à maîtriser ce risque. |Le Change à terme |Le Budget fixe | |Il vous assure un cours ferme à une date déterminée. La date de |Un seul

3 ou 4 Question de cours. Commentaire et capacité à faire le lien entre les différentes parties du cours. Mini intro sur le déroulement du raisonnement avec conclusion. Chapitre 1 : les conditions d’exploitation des banques : Rentabilité – risques Introduction : Replacement dans un contexte historique : La grande crise des années 30 il y a eu une amplification de la crise du fait des activités spéculatives des banques. Les banques US faisaient toutes les activités, les activités

et services ; -Une véritable exploitation en matière d’innovations financières, dans le but soit de contourner certaines réglementations ou de se couvrir contre la montée du risque. Une volatilité de plus en plus grande des taux d’intérêt et de change, d’où la multiplication des innovations financières ayant pour but de se couvrir contre. Ceci se traduit par la mise en place des mesures prudentielles de gestion : soit au niveau international, soit au niveau régional Commission Bancaire d’Afrique